[發(fā)行]中關(guān)村A：招募說(shuō)明書(shū)

嘉實(shí)中關(guān)村A股交易型開(kāi)放式指數(shù)
證券投資基金







招募說(shuō)明書(shū)











基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司



二○一七年五月


嘉實(shí)中關(guān)村A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

招募說(shuō)明書(shū)

重要提示

本基金經(jīng)2016年11月30日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于準(zhǔn)予嘉實(shí)中關(guān)村A股交易型開(kāi)
放式指數(shù)證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2925號(hào)）注冊(cè)募集。


基金管理人保證本招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注
冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。


本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資
本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，
并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生
影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程
中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、基金組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)“中關(guān)村A股指數(shù)”，因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與中關(guān)村A股指數(shù)的
表現(xiàn)密切相關(guān)。同時(shí)，本基金為股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、
債券型基金、及貨幣市場(chǎng)基金。


本基金為交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（ETF），將在深圳證券交易所上市。本基金
的標(biāo)的指數(shù)組合證券橫跨深圳及上海兩個(gè)證券交易所，采用組合證券“場(chǎng)外實(shí)物申購(gòu)、贖回”

的模式辦理，此外本基金也可以開(kāi)通現(xiàn)金申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)，其申購(gòu)、贖回流程與組合證券僅在
深圳或上海交易所上市的ETF產(chǎn)品有所差異。在實(shí)物申購(gòu)贖回中，投資者的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)
在T+1日確認(rèn)，申購(gòu)所得ETF份額及贖回所得組合證券在T+2日可用；在現(xiàn)金申購(gòu)贖回中，
投資者的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)赥日確認(rèn)，申購(gòu)所得份額在T日可用。如投資者需要通過(guò)申購(gòu)贖
回代理券商參與本基金的申購(gòu)、贖回，則應(yīng)同時(shí)持有并使用深圳A股賬戶與上海A股賬戶，
且該兩個(gè)賬戶的證件號(hào)碼及名稱屬于同一投資者所有，同時(shí)用以申購(gòu)、贖回的深圳證券交易
所股票的托管證券公司和上海A股賬戶的指定交易證券公司應(yīng)為同一申購(gòu)贖回代理券商。投
資者認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)。


投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)和基金合同，全面認(rèn)識(shí)本基
金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出
投資決策。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。基金管理人承諾以恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、
謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。

基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀


況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。



目 錄


一、緒 言 ............................................................................................................................................... 1
二、釋 義 ............................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ..................................................................................................................................... 7
四、基金托管人 ................................................................................................................................... 16
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) ............................................................................................................................... 21
六、基金的募集 ................................................................................................................................... 24
七、基金合同的生效 ............................................................................................................................ 31
八、基金份額的上市交易 .................................................................................................................... 32
九、基金份額的申購(gòu)、贖回 ................................................................................................................ 34
十、基金的投資 ................................................................................................................................... 49
十一、基金的財(cái)產(chǎn) ............................................................................................................................... 56
十二、基金資產(chǎn)估值 ............................................................................................................................ 57
十三、基金的收益與分配 .................................................................................................................... 61
十四、基金的費(fèi)用與稅收 .................................................................................................................... 63
十五、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì) .................................................................................................................... 66
十六、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 67
十七、風(fēng)險(xiǎn)揭示 ................................................................................................................................... 73
十八、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算 ............................................................................ 77
十九、基金合同內(nèi)容摘要 .................................................................................................................... 79
二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 ........................................................................................................ 94
二十一、對(duì)基金份額持有人的服務(wù) .................................................................................................. 110
二十二、其他應(yīng)披露事項(xiàng) .................................................................................................................. 111
二十三、招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式 .............................................................................................. 112
二十四、備查文件 .............................................................................................................................. 113 
一、緒 言

本《招募說(shuō)明書(shū)》依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱《基金法》）、
《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《運(yùn)作辦法》）、《證券投資基金銷(xiāo)售
管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《銷(xiāo)售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信
息披露辦法》）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第5號(hào)<招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容與格
式>》等有關(guān)法律法規(guī)以及《嘉實(shí)中關(guān)村A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》編
寫(xiě)。


基金管理人承諾本招募說(shuō)明書(shū)不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其
真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說(shuō)明書(shū)所載明的資料申請(qǐng)募集
的。本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書(shū)中載明的信息，或?qū)Ρ?br /> 招募說(shuō)明書(shū)作任何解釋或者說(shuō)明。


本招募說(shuō)明書(shū)根據(jù)本基金的基金合同編寫(xiě)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。基金合同是約定基金
當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。如本招募說(shuō)明書(shū)內(nèi)容與基金合同有沖突或不一致之處，
均以基金合同為準(zhǔn)。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基
金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基
金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資者欲了解基金份額持有人
的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

























二、釋 義

本《招募說(shuō)明書(shū)》中除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)有如下含義：

1、基金或本基金：指嘉實(shí)中關(guān)村A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

2、基金管理人：指嘉實(shí)基金管理有限公司

3、基金托管人：指中國(guó)工商銀行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《嘉實(shí)中關(guān)村A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金
合同》及對(duì)本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《嘉實(shí)中關(guān)村A股交易型開(kāi)
放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充

6、招募說(shuō)明書(shū)或本招募說(shuō)明書(shū)：指《嘉實(shí)中關(guān)村A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
招募說(shuō)明書(shū)》及其定期的更新

7、基金份額發(fā)售公告：指《嘉實(shí)中關(guān)村A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額
發(fā)售公告》

8、基金份額上市交易公告書(shū)：指《嘉實(shí)中關(guān)村A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基
金份額上市交易公告書(shū)》

9、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知以及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做
出的修訂

10、《基金法》：指2012年12月28日經(jīng)第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十
次會(huì)議通過(guò)，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4 月24日第十二屆全國(guó)人民代表大
會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改<中華人民共和國(guó)港口
法>等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做
出的修訂

11、《銷(xiāo)售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2013年3月15日頒布、同年6月1日實(shí)施的《證券投
資基金銷(xiāo)售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2004年6月8日頒布、同年7月1日實(shí)施的《證
券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

13、《運(yùn)作辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施的《公開(kāi)募
集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂


14、《登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》：指《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于深圳證券交易
所交易型開(kāi)放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其不時(shí)修訂

15、交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金：指《登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》定義的“交易型開(kāi)
放式指數(shù)基金”，簡(jiǎn)稱ETF

16、ETF聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財(cái)產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標(biāo)類(lèi)似，
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開(kāi)放式運(yùn)作方式的基金，簡(jiǎn)稱
ETF聯(lián)接

17、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

18、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

19、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

20、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

21、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織

22、合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國(guó)境內(nèi)依法募集的
證券投資基金的中國(guó)境外的機(jī)構(gòu)投資者

23、投資人或投資者：指?jìng)�(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)
或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人的合稱

24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說(shuō)明書(shū)合法取得基金份額的投資人

25、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)：指嘉實(shí)基金管理有限公司以及符合《銷(xiāo)售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其
他條件，取得基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷(xiāo)售服務(wù)代理協(xié)議，代為辦理基
金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和申購(gòu)贖回代理券商

26、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷(xiāo)售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金管理人
指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

27、申購(gòu)贖回代理券商：指符合《銷(xiāo)售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金管
理人指定的辦理本基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，又稱為代辦證券公司

28、登記結(jié)算業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過(guò)戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人
基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、
建立并保管基金份額持有人名冊(cè)和辦理非交易過(guò)戶等

29、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)：指辦理本基金登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券


登記結(jié)算有限責(zé)任公司

30、基金賬戶：指登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為投資人開(kāi)立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的
基金份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶

31、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理
人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)的日期

32、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)不得超過(guò)3
個(gè)月

33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

35、T日：指銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開(kāi)放日

36、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日（不包含T日）

37、收益評(píng)價(jià)日：指基金管理人計(jì)算本基金凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)增長(zhǎng)率差額之日

38、基金凈值增長(zhǎng)率：指收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比
減去1 乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算）

39、標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率：指收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收
盤(pán)值之比減去1 乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新
計(jì)算）

40、開(kāi)放日：指為投資人辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

41、開(kāi)放時(shí)間：指開(kāi)放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段

42、認(rèn)購(gòu)：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和相關(guān)公告的規(guī)定申
請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為

43、申購(gòu)：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和相關(guān)公告的規(guī)定申
請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為

44、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和相關(guān)公告規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為基金合同和招募說(shuō)明書(shū)約定的贖回對(duì)價(jià)的行為

45、申購(gòu)贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)等信息的文件

46、申購(gòu)對(duì)價(jià)：指投資人申購(gòu)基金份額時(shí)，按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定應(yīng)交付的組合
證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對(duì)價(jià)

47、贖回對(duì)價(jià)：指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人按基金合同和招募說(shuō)明
書(shū)規(guī)定應(yīng)交付給贖回申請(qǐng)人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對(duì)價(jià)


48、標(biāo)的指數(shù)：指深圳證券信息有限公司編制并發(fā)布的中關(guān)村A股指數(shù)及其未來(lái)可能
發(fā)生的變更，或基金管理人按照本基金合同約定更換的其他指數(shù)

49、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券

50、完全復(fù)制法：指一種構(gòu)建跟蹤指數(shù)的投資組合的方法。通過(guò)購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的指數(shù)中的所有
成份證券，并且按照每種成份證券在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重確定購(gòu)買(mǎi)的比例，以達(dá)到復(fù)制指數(shù)的
目的

51、最小申購(gòu)贖回單位：指本基金申購(gòu)份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資人申購(gòu)或贖回
的基金份額數(shù)應(yīng)為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍

52、現(xiàn)金替代：指申購(gòu)或贖回過(guò)程中，投資者按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，用于替
代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金

53、現(xiàn)金替代退補(bǔ)款：指投資人支付的現(xiàn)金替代與基金購(gòu)入被替代成份證券的成本及相
關(guān)費(fèi)用的差額。若現(xiàn)金替代大于本基金購(gòu)入被替代成份證券的成本及相關(guān)費(fèi)用，則本基金需
向投資人退還差額，若現(xiàn)金替代小于本基金購(gòu)入被替代成份證券的成本及相關(guān)費(fèi)用，則投資
人需向本基金補(bǔ)繳差額

54、現(xiàn)金差額：指最小申購(gòu)贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算的最小申購(gòu)贖回單
位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資者申購(gòu)或贖回時(shí)應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)
最小申購(gòu)贖回單位對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購(gòu)或贖回的基金份額數(shù)計(jì)算

55、預(yù)估現(xiàn)金差額：指由基金管理人計(jì)算并在 T 日申購(gòu)贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金差
額預(yù)估值，預(yù)估現(xiàn)金差額由申購(gòu)贖回代理券商（代辦證券公司）預(yù)先凍結(jié)

56、基金份額參考凈值：指基金管理人或者基金管理人委托深圳證券信息有限公司根據(jù)
申購(gòu)贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)計(jì)算并由深圳證券交易所在交易時(shí)間
內(nèi)發(fā)布的基金份額參考凈值，簡(jiǎn)稱IOPV

57、指令：指基金管理人在管理基金資產(chǎn)時(shí)，向基金托管人發(fā)出的資金劃撥及實(shí)物券調(diào)
撥等指令

58、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持基金份額
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的操作

59、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，
按照一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值的行為

60、元：指人民幣元

61、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類(lèi)有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購(gòu)款及其


他資產(chǎn)的價(jià)值總和

62、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值

63、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)

64、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過(guò)程

65、指定媒介：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的用以進(jìn)行信息披露的報(bào)刊、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及其他媒介

66、不可抗力：指本基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀事件




三、基金管理人

（一）基金管理人概況

1、基本信息

名稱

嘉實(shí)基金管理有限公司

注冊(cè)地址

中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期53層09-11
單元

辦公地址

北京市建國(guó)門(mén)北大街8號(hào)華潤(rùn)大廈8層

法定代表人

鄧紅國(guó)

總經(jīng)理

趙學(xué)軍

成立日期

1999年3月25日

注冊(cè)資本

1.5億元

股權(quán)結(jié)構(gòu)

中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司40%，德意志資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司30%，立
信投資有限責(zé)任公司30%。


存續(xù)期間

持續(xù)經(jīng)營(yíng)

電話

（010）65215588

傳真

（010）65185678

聯(lián)系人

胡勇欽



嘉實(shí)基金管理有限公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1999]5號(hào)文批準(zhǔn)，于1999年3月25日
成立，是中國(guó)第一批基金管理公司之一，是中外合資基金管理公司。公司注冊(cè)地上海，總部
設(shè)在北京并設(shè)深圳、成都、杭州、青島、南京、福州、廣州分公司。公司獲得首批全國(guó)社保
基金、企業(yè)年金投資管理人、QDII資格和特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格。


2、管理基金情況

截止 2017 年 3月 31 日，基金管理人共管理 1 只封閉式證券投資基金、120 只開(kāi)放
式證券投資基金，具體包括嘉實(shí)元和、嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合、嘉實(shí)增長(zhǎng)混合、嘉實(shí)穩(wěn)健混合、
嘉實(shí)債券、嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合、嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合、嘉實(shí)貨幣、嘉實(shí)滬深300 ETF聯(lián)接
（LOF）、嘉實(shí)超短債債券、嘉實(shí)主題精選混合、嘉實(shí)策略混合、嘉實(shí)海外中國(guó)混合（QDII）、
嘉實(shí)研究精選混合、嘉實(shí)多元債券、嘉實(shí)量化阿爾法混合、嘉實(shí)回報(bào)混合、嘉實(shí)基本面 50
指數(shù)（LOF）、嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合、嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)�券、嘉�?shí) H 股指數(shù)（QDII-LOF）、嘉實(shí)
主題新動(dòng)力混合、嘉實(shí)多利分級(jí)債券、嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合、嘉實(shí)深證基本面 120ETF、嘉實(shí)
深證基本面 120ETF 聯(lián)接、嘉實(shí)黃金（QDII-FOF-LOF）、嘉實(shí)信用債券、嘉實(shí)周期優(yōu)選混


合、嘉實(shí)安心貨幣、嘉實(shí)中創(chuàng) 400ETF、嘉實(shí)中創(chuàng) 400ETF 聯(lián)接、嘉實(shí)滬深 300ETF、嘉實(shí)
優(yōu)化紅利混合、嘉實(shí)全球房地產(chǎn)（QDII）、嘉實(shí)理財(cái)寶 7 天債券、嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券、
嘉實(shí)純債債券、嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)（LOF）、嘉實(shí)中證 500ETF、嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期
債券、嘉實(shí)中證 500ETF 聯(lián)接、嘉實(shí)中證中期國(guó)債 ETF、嘉實(shí)中證金邊中期國(guó)債 ETF 聯(lián)
接、嘉實(shí)豐益純債定期債券、嘉實(shí)研究阿爾法股票、嘉實(shí)如意寶定期債券、嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股
票（QDII）、嘉實(shí)豐益策略定期債券、嘉實(shí)豐益信用定期債券、嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券、嘉實(shí)絕
對(duì)收益策略定期混合、嘉實(shí)寶 A/B、嘉實(shí)活期寶貨幣、嘉實(shí) 1 個(gè)月理財(cái)債券、嘉實(shí)活錢(qián)包
貨幣、嘉實(shí)泰和混合、嘉實(shí)薪金寶貨幣、嘉實(shí)對(duì)沖套利定期開(kāi)放混合、嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生
ETF、嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF、嘉實(shí)中證金融地產(chǎn) ETF、嘉實(shí) 3 個(gè)月理財(cái)債券、嘉實(shí)醫(yī)療
保健股票、嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票、嘉實(shí)新收益混合、嘉實(shí)滬深 300 指數(shù)研究增強(qiáng)、嘉實(shí)逆向
策略股票、嘉實(shí)企業(yè)變革股票、嘉實(shí)新消費(fèi)股票、嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票、嘉實(shí)先進(jìn)制造股票、
嘉實(shí)事件驅(qū)動(dòng)股票、嘉實(shí)快線貨幣、嘉實(shí)新機(jī)遇混合、嘉實(shí)低價(jià)策略股票、嘉實(shí)中證金融地
產(chǎn) ETF 聯(lián)接、嘉實(shí)新起點(diǎn)混合、嘉實(shí)騰訊自選股大數(shù)據(jù)股票、嘉實(shí)環(huán)保低碳股票、嘉實(shí)創(chuàng)
新成長(zhǎng)混合、嘉實(shí)智能汽車(chē)股票、嘉實(shí)新起航混合、嘉實(shí)新財(cái)富混合、嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券、
嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券、嘉實(shí)新常態(tài)混合、嘉實(shí)新趨勢(shì)混合、嘉實(shí)新優(yōu)選混合、嘉實(shí)新思路混合、
嘉實(shí)穩(wěn)泰債券、嘉實(shí)穩(wěn)豐純債債券、嘉實(shí)滬港深精選股票、嘉實(shí)穩(wěn)盛債券、嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債
券、嘉實(shí)安益混合、嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票、嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券、嘉實(shí)惠澤定增混合、嘉實(shí)成長(zhǎng)
增強(qiáng)混合、嘉實(shí)策略優(yōu)選混合、嘉實(shí)主題增強(qiáng)混合、嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合、嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合、
嘉實(shí)穩(wěn)榮債券、嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票、嘉實(shí)價(jià)值增強(qiáng)混合、嘉實(shí)新添瑞混合、嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣、
嘉實(shí)增益寶貨幣、嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期債券、嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票、嘉實(shí)新添程混合、嘉實(shí)穩(wěn)
元純債債券、嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券、嘉實(shí)新能源新材料股票、嘉實(shí)新添華定期混合、嘉實(shí)豐和
靈活配置混合、嘉實(shí)定期寶6個(gè)月理財(cái)債券、嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合、嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣。其
中嘉實(shí)增長(zhǎng)混合、嘉實(shí)穩(wěn)健混合、嘉實(shí)債券3只開(kāi)放式基金屬于嘉實(shí)理財(cái)通系列基金，同時(shí)，
管理多個(gè)全國(guó)社保基金、企業(yè)年金、特定客戶資產(chǎn)基金投資組合。


（二）主要人員情況

1、基金管理人董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員基本情況

鄧紅國(guó)先生，董事長(zhǎng)，碩士，中共黨員，1983年3月至1992年2月任物資部研究室、
政策體制法規(guī)司副處長(zhǎng)，1992年3月至2003年4月任中國(guó)人民銀行國(guó)際司、外資金融機(jī)構(gòu)
管理司、銀行監(jiān)管一司、銀行管理司副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副巡視員，2003年5月至2010年3月
任中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀行監(jiān)管三部副主任、四部主任，2010年4月至2014年10月任中誠(chéng)信托有


限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記、法定代表人，2014年12月2日起任嘉實(shí)基金管理有限公司
董事長(zhǎng)。


趙學(xué)軍先生，董事、總經(jīng)理。中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾就職于天津通信廣播公司、外
經(jīng)貿(mào)部中國(guó)儀器進(jìn)出口總公司、北京商品交易所任信息處長(zhǎng)、天津紡織原材料交易所、商鼎
期貨經(jīng)紀(jì)有限公司、北京證券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉實(shí)
基金管理有限公司董事、總經(jīng)理。


高峰先生，董事，美國(guó)籍，美國(guó)紐約州立大學(xué)石溪分校博士。曾任所羅門(mén)兄弟公司利息
衍生品副總裁，美國(guó)友邦金融產(chǎn)品集團(tuán)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品部副總裁。自1996年加入德意志銀行以來(lái)，
曾任德意志銀行（紐約、香港、新加坡）董事、全球市場(chǎng)部中國(guó)區(qū)主管、上海分行行長(zhǎng)，2008
年至今任德意志銀行（中國(guó)）有限公司行長(zhǎng)、德意志銀行集團(tuán)中國(guó)區(qū)總經(jīng)理。


陳春艷女士，董事，碩士研究生。曾任中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司資金信貸部、信托開(kāi)發(fā)部、
信托事務(wù)部、信托業(yè)務(wù)一部、投資管理部信托經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理。2010年11月至今任中誠(chéng)信
托有限責(zé)任公司股權(quán)管理部部門(mén)負(fù)責(zé)人、部門(mén)經(jīng)理。2016年8月至今任中誠(chéng)寶捷思貨幣經(jīng)
紀(jì)有限公司董事長(zhǎng)。


Jonathan Paul Eilbeck先生，董事，英國(guó)籍，南安普頓大學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾任Sena Consulting
公司咨詢顧問(wèn)，JP Morgan固定收益亞太區(qū)CFO、COO，JP Morgan Chase固定收益亞太區(qū)
CFO、COO，德意志銀行資產(chǎn)與財(cái)富管理全球首席運(yùn)營(yíng)官。2008年至今任德意志銀行資產(chǎn)
管理全球首席運(yùn)營(yíng)官。


韓家樂(lè)先生，董事，1990年畢業(yè)于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，碩士研究生。1990年2月
至2000年5月任海問(wèn)證券投資咨詢有限公司總經(jīng)理；1994年至今任北京德恒有限責(zé)任公司
總經(jīng)理；2001年11月至今任立信投資有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。


王巍先生，獨(dú)立董事，美國(guó)福特姆大學(xué)文理學(xué)院國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)博士。曾任職于中國(guó)建設(shè)
銀行遼寧分行。曾任中國(guó)銀行總行國(guó)際金融研究所助理研究員，美國(guó)化學(xué)銀行分析師，美國(guó)
世界銀行顧問(wèn)，中國(guó)南方證券有限公司副總裁，萬(wàn)盟投資管理有限公司董事長(zhǎng)。2004至今
任萬(wàn)盟并購(gòu)集團(tuán)董事長(zhǎng)。


張維炯先生，獨(dú)立董事、中共黨員，教授、加拿大不列顛哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院博士。曾
任上海交通大學(xué)動(dòng)力機(jī)械工程系教師，上海交通大學(xué)管理學(xué)院副教授、副院長(zhǎng)。1997年至
今任中歐國(guó)際工商學(xué)院教授、副院長(zhǎng)。


湯欣先生，獨(dú)立董事，中共黨員，法學(xué)博士，清華大學(xué)法學(xué)院教授、清華大學(xué)商法研究
中心副主任、《清華法學(xué)》副主編，湯姆森路透集團(tuán)“中國(guó)商法”叢書(shū)編輯咨詢委員會(huì)成員。

曾兼任中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)第一、二屆并購(gòu)重組審核委員會(huì)委員，現(xiàn)兼任上海證券交易


所上市委員會(huì)委員、中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)獨(dú)立董事委員會(huì)首任主任。


朱蕾女士，監(jiān)事，中共黨員，碩士研究生。曾任首都醫(yī)科大學(xué)教師，中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理
委員會(huì)主任科員，國(guó)都證券有限責(zé)任公司高級(jí)經(jīng)理，中歐基金管理有限公司發(fā)展戰(zhàn)略官、北
京代表處首席代表、董事會(huì)秘書(shū)。2007年10月至今任中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司國(guó)際業(yè)務(wù)部總
經(jīng)理。


穆群先生，監(jiān)事，經(jīng)濟(jì)師，碩士研究生。曾任西安電子科技大學(xué)助教，長(zhǎng)安信息產(chǎn)業(yè)（集
團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)，北京德恒有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)主管。2001年11月至今任立信
投資有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。


龔康先生，監(jiān)事，中共黨員，博士研究生。2005年9月至今就職于嘉實(shí)基金管理有限
公司人力資源部，歷任人力資源高級(jí)經(jīng)理、副總監(jiān)、總監(jiān)。


曾憲政先生，監(jiān)事，法學(xué)碩士。1999年7月至2003年10月就職于首鋼集團(tuán)，2003年
10月至2008年6月，為國(guó)浩律師集團(tuán)（北京）事務(wù)所證券部律師。2008年7月至今，就職
于嘉實(shí)基金管理有限公司法律稽核部、法律部，現(xiàn)任法律部總監(jiān)。


宋振茹女士，副總經(jīng)理，中共黨員，碩士研究生，經(jīng)濟(jì)師。1981年6月至1996年10
月任職于中辦警衛(wèi)局。1996年11月至1998年7月于中國(guó)銀行海外行管理部任副處長(zhǎng)。1998
年7月至1999年3月任博時(shí)基金管理公司總經(jīng)理助理。1999年3月至今任職于嘉實(shí)基金管
理有限公司，歷任督察員和公司副總經(jīng)理。


王煒女士，督察長(zhǎng)，中共黨員，法學(xué)碩士。曾就職于中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)院、北京市陸通
聯(lián)合律師事務(wù)所、北京市智浩律師事務(wù)所、新華保險(xiǎn)股份有限公司。曾任嘉實(shí)基金管理有限
公司法律部總監(jiān)。


邵健先生，副總經(jīng)理，碩士研究生。歷任國(guó)泰證券行業(yè)研究員，國(guó)泰君安證券行業(yè)研究
部副經(jīng)理，嘉實(shí)基金管理有限公司基金經(jīng)理、總經(jīng)理助理。


李松林先生，副總經(jīng)理，工商管理碩士。歷任國(guó)元證券深圳證券部信息總監(jiān)，南方證
券金通證券部總經(jīng)理助理，南方基金運(yùn)作部副總監(jiān)，嘉實(shí)基金管理有限公司總經(jīng)理助理。


2、基金經(jīng)理

陳正憲先生，碩士研究生，12 年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)育證券、中國(guó)臺(tái)
灣保誠(chéng)投信。2008 年6 月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，先后任職于產(chǎn)品管理部、指數(shù)投資
部，現(xiàn)任公司指數(shù)投資部執(zhí)行總監(jiān)及基金經(jīng)理。2016 年1 月5 日至今擔(dān)任嘉實(shí)中證
500ETF、嘉實(shí)中證500ETF 聯(lián)接、嘉實(shí)滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF 聯(lián)接(LOF)、嘉實(shí)
黃金（QDII-FOF-LOF）、嘉實(shí)H 股指數(shù)（QDII-LOF）基金經(jīng)理，2016 年3 月24 日至今
擔(dān)任嘉實(shí)基本面50 指數(shù)（LOF）、嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF 聯(lián)接及嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF基金經(jīng)理。



劉珈吟女士，碩士研究生，7 年證券從業(yè)經(jīng)歷。2009 年加入嘉實(shí)基金管理有限公司，
任指數(shù)投資部指數(shù)研究員一職，現(xiàn)任指數(shù)投資部基金經(jīng)理。2016 年3 月24 日至今擔(dān)任嘉
實(shí)中創(chuàng)400ETF 聯(lián)接、嘉實(shí)深證基本面120ETF、嘉實(shí)深證基本面120ETF 聯(lián)接、嘉實(shí)中證
金融地產(chǎn)ETF、嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF 聯(lián)接、嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、嘉實(shí)中證主要消費(fèi)
ETF 及嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF基金經(jīng)理。


3、股票投資決策委員會(huì)

本基金采取集體投資決策制度，股票投資決策委員會(huì)的成員包括：公司副總經(jīng)理兼股
票投資業(yè)務(wù)聯(lián)席CIO邵健先生，公司總經(jīng)理趙學(xué)軍先生，股票投資業(yè)務(wù)聯(lián)席CIO兼研究總
監(jiān)陳少平女士，助理CIO兼股票投資部總監(jiān)邵秋濤先生，人工智能投資部負(fù)責(zé)人張自力先
生，資深基金經(jīng)理鄒唯先生、胡濤先生。


4、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。


（三）基金管理人的職責(zé)

1、依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)
售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益；

5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

6、編制季度、半年度和年度基金報(bào)告；

7、計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)，編制申購(gòu)贖回清單；

8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

9、召集基金份額持有人大會(huì)；

10、保存基金資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；

12、有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。


（四）基金管理人的承諾

1、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建
立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)
規(guī)定的行為發(fā)生。


2、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券法》、《基金法》及有關(guān)法律法


規(guī)，建立健全的內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：

（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金資產(chǎn)從事證券投資；

（2）不公平地對(duì)待其管理的不同基金資產(chǎn)；

（3）利用基金資產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

（5）法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。


3、本基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國(guó)家有關(guān)法
律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不得將基金資產(chǎn)用于以下投資或活動(dòng)：

（1）承銷(xiāo)證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；

（4）向其基金管理人、基金托管人出資；

（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；

（6）依照法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。


法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)調(diào)整上述禁止行為的，本基金不受上述限制。


4、基金經(jīng)理承諾

（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最
大利益；

（2）不利用職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，泄
漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開(kāi)的基金投資內(nèi)容、基金投資
計(jì)劃等信息；

（4）不從事?lián)p害基金資產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動(dòng)。


（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度

1、內(nèi)部控制制度概述

為加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司誠(chéng)信、合法、有效經(jīng)營(yíng)，保障基金份額持
有人利益，根據(jù)《證券投資基金管理公司內(nèi)部控制指導(dǎo)意見(jiàn)》并結(jié)合公司具體情況，公司已
建立健全內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控制制度。


公司內(nèi)部控制制度由內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門(mén)業(yè)務(wù)規(guī)章等部分組成。公司內(nèi)
部控制大綱是對(duì)公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細(xì)化和展開(kāi)，是各項(xiàng)基本管理制度的綱要和總


攬。基本管理制度包括投資管理、信息披露、信息技術(shù)管理、公司財(cái)務(wù)管理、基金會(huì)計(jì)、人
力資源管理、資料檔案管理、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估考核、監(jiān)察稽核、風(fēng)險(xiǎn)控制、緊急應(yīng)變等制度。部門(mén)
業(yè)務(wù)規(guī)章是對(duì)各部門(mén)的主要職責(zé)、崗位設(shè)置、崗位責(zé)任、操作守則等具體說(shuō)明。


2、內(nèi)部控制的原則

（1）健全性原則：內(nèi)部控制包括公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門(mén)或機(jī)構(gòu)和各級(jí)人員，并涵
蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)；

（2）有效性原則：通過(guò)科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)內(nèi)控制度
的有效執(zhí)行；

（3）獨(dú)立性原則：公司各機(jī)構(gòu)、部門(mén)和崗位在職能上必須保持相對(duì)獨(dú)立；

（4）相互制約原則：組織結(jié)構(gòu)體現(xiàn)職責(zé)明確、相互制約的原則，各部門(mén)有明確的授權(quán)
分工，操作相互獨(dú)立。


（5）成本效益原則：運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，以合
理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。


3、內(nèi)部控制組織體系

（1）公司董事會(huì)對(duì)公司建立內(nèi)部控制系統(tǒng)和維持其有效性承擔(dān)最終責(zé)任。董事會(huì)下設(shè)
審計(jì)與合規(guī)委員會(huì)，負(fù)責(zé)檢查公司內(nèi)部管理制度的合法合規(guī)性及內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，充分
發(fā)揮獨(dú)立董事監(jiān)督職能，保護(hù)投資者利益和公司合法權(quán)益。


（2）股票投資決策委員會(huì)為公司投資管理的最高決策機(jī)構(gòu)，由首席投資官（股票）、
總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)及資深基金經(jīng)理組成，負(fù)責(zé)指導(dǎo)基金資產(chǎn)的運(yùn)作、確定基本的投資
策略和投資組合的原則。


（3）風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)為公司風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，由公司總經(jīng)理、督察長(zhǎng)及相關(guān)
總監(jiān)組成，負(fù)責(zé)全面評(píng)估公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范化解措施。


（4）督察長(zhǎng)積極對(duì)公司各項(xiàng)制度、業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性及公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況
進(jìn)行監(jiān)察、稽核，定期和不定期向董事會(huì)報(bào)告公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況。


（5）監(jiān)察稽核部：公司管理層重視和支持監(jiān)察稽核工作，并保證監(jiān)察稽核部的獨(dú)立性
和權(quán)威性，配備了充足合格的監(jiān)察稽核人員，明確監(jiān)察稽核部門(mén)及其各崗位的職責(zé)和工作流
程、組織紀(jì)律。監(jiān)察稽核部具體負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)制度、業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性及公司內(nèi)部控制制度
的執(zhí)行情況的監(jiān)察稽核工作。


（6）業(yè)務(wù)部門(mén)：部門(mén)負(fù)責(zé)人為所在部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)控制第一責(zé)任人，對(duì)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)
的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有管控及時(shí)報(bào)告的義務(wù)。



（7）崗位員工：公司努力樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先和風(fēng)險(xiǎn)管理理念，培養(yǎng)全體員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意
識(shí)，營(yíng)造一個(gè)濃厚的內(nèi)控文化氛圍，保證全體員工及時(shí)了解國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，
使風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)貫穿到公司各個(gè)部門(mén)、各個(gè)崗位和各個(gè)環(huán)節(jié)。員工在其崗位職責(zé)范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)
的內(nèi)控責(zé)任，并負(fù)有對(duì)崗位工作中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患或風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告、反饋的義務(wù)。


4、內(nèi)部控制措施

公司確立“制度上控制風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)上量化風(fēng)險(xiǎn)”，積極吸收或采用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)和
手段，進(jìn)行內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理。


（1）公司逐步健全法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能，嚴(yán)禁不正
當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送和內(nèi)部人控制現(xiàn)象的發(fā)生，保護(hù)投資者利益和公司合法權(quán)益。


（2）公司設(shè)置的組織結(jié)構(gòu)，充分體現(xiàn)職責(zé)明確、相互制約的原則，各部門(mén)均有明確的
授權(quán)分工，操作相互獨(dú)立。公司逐步建立決策科學(xué)、運(yùn)營(yíng)規(guī)范、管理高效的運(yùn)行機(jī)制，包括
民主、透明的決策程序和管理議事規(guī)則，高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)，以及健全、有效的內(nèi)
部監(jiān)督和反饋系統(tǒng)。


（3）公司設(shè)立了順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的內(nèi)控防線：

①各崗位職責(zé)明確，有詳細(xì)的崗位說(shuō)明書(shū)和業(yè)務(wù)流程，各崗位人員在上崗前均應(yīng)知悉并
以書(shū)面方式承諾遵守，在授權(quán)范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任；

②建立重要業(yè)務(wù)處理憑據(jù)傳遞和信息溝通制度，相關(guān)部門(mén)和崗位之間相互監(jiān)督制衡。


（4）公司建立有效的人力資源管理制度，健全激勵(lì)約束機(jī)制，確保公司人員具備與崗
位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守和專(zhuān)業(yè)勝任能力。


（5）公司建立科學(xué)嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，對(duì)公司內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和分析，
及時(shí)防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。


（6）授權(quán)控制應(yīng)當(dāng)貫穿于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的始終，授權(quán)控制的主要內(nèi)容包括：

①股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層充分了解和履行各自的職權(quán)，建立健全公司授權(quán)標(biāo)
準(zhǔn)和程序，確保授權(quán)制度的貫徹執(zhí)行；

②公司各部門(mén)、分公司及員工在規(guī)定授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)的職責(zé)；

③重大業(yè)務(wù)授權(quán)采取書(shū)面形式，授權(quán)書(shū)應(yīng)當(dāng)明確授權(quán)內(nèi)容和時(shí)效；

④對(duì)已獲授權(quán)的部門(mén)和人員建立有效的評(píng)價(jià)和反饋機(jī)制，對(duì)已不適用的授權(quán)應(yīng)及時(shí)修改
或取消授權(quán)。


（7）建立完善的基金財(cái)務(wù)核算與基金資產(chǎn)估值系統(tǒng)和資產(chǎn)分離制度，基金資產(chǎn)與公司
自有資產(chǎn)、其他委托資產(chǎn)以及不同基金的資產(chǎn)之間實(shí)行獨(dú)立運(yùn)作，分別核算，及時(shí)、準(zhǔn)確和


完整地反映基金資產(chǎn)的狀況。


（8）建立科學(xué)、嚴(yán)格的崗位分離制度，明確劃分各崗位職責(zé)，投資和交易、交易和清
算、基金會(huì)計(jì)和公司會(huì)計(jì)等重要崗位不得有人員的重疊。投資、研究、交易、IT等重要業(yè)
務(wù)部門(mén)和崗位進(jìn)行物理隔離。


（9）建立和維護(hù)信息管理系統(tǒng)，嚴(yán)格信息管理，保證客戶資料等信息安全、真實(shí)和完
整。積極維護(hù)信息溝通渠道的暢通，建立清晰的報(bào)告系統(tǒng)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)及員工均有明確
的報(bào)告途徑。


（10）建立和完善客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)基金銷(xiāo)售管理，規(guī)范基金宣傳推介，不得有不正
當(dāng)銷(xiāo)售行為和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。


（11）制訂切實(shí)有效的應(yīng)急應(yīng)變措施，建立危機(jī)處理機(jī)制和程序，對(duì)發(fā)生嚴(yán)重影響基金
份額持有人利益、可能引起系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定的突發(fā)事件，按照預(yù)案妥善處理。


（12）公司建立健全內(nèi)部監(jiān)控制度，督察長(zhǎng)、監(jiān)察稽核部對(duì)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情
況進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督，保證內(nèi)部控制制度落實(shí)；定期評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性并適時(shí)改進(jìn)。


①對(duì)公司各項(xiàng)制度、業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性核查。由監(jiān)察稽核部設(shè)計(jì)各部門(mén)監(jiān)察稽核點(diǎn)明細(xì)，
按照查核項(xiàng)目和查核程序進(jìn)行部門(mén)自查、監(jiān)察部核查，確保公司各項(xiàng)制度、業(yè)務(wù)符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及行業(yè)監(jiān)管規(guī)則；

②對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度的持續(xù)監(jiān)督。由監(jiān)察稽核部組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、崗位共同識(shí)別風(fēng)
險(xiǎn)點(diǎn)，界定風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人，設(shè)計(jì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我評(píng)估表，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估和分析，并由監(jiān)察
稽核部監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行，及時(shí)防范和化解風(fēng)險(xiǎn)；

③督察長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)公司存在重大風(fēng)險(xiǎn)或者有違法違規(guī)行為，在告知總經(jīng)理和其他有關(guān)高級(jí)管
理人員的同時(shí)，向董事會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。


5、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明

（1）基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；

（2）基金管理人承諾根據(jù)市場(chǎng)變化和基金管理人發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控
制制度。



四、基金托管人

（一） 基本情況

名稱：中國(guó)工商銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)

成立時(shí)間：1984 年1 月1 日

法定代表人：易會(huì)滿

注冊(cè)資本：人民幣35,640,625.71萬(wàn)元

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行證監(jiān)基字【1998】3號(hào)

托管部門(mén)信息披露聯(lián)系人：郭明

聯(lián)系電話：010-66105799

（二）基金托管部門(mén)及主要人員情況

截至2016年12月末，中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部共有員工207人，平均年齡30歲，
95%以上員工擁有大學(xué)本科以上學(xué)歷，高管人員均擁有研究生以上學(xué)歷或高級(jí)技術(shù)職
稱。


（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

作為中國(guó)大陸托管服務(wù)的先行者，中國(guó)工商銀行自1998年在國(guó)內(nèi)首家提供托管服務(wù)以
來(lái)，秉承“誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)”的宗旨，依靠嚴(yán)密科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系、規(guī)范
的管理模式、先進(jìn)的營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)和專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，嚴(yán)格履行資產(chǎn)托管人職責(zé)，為境內(nèi)外廣大
投資者、金融資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和企業(yè)客戶提供安全、高效、專(zhuān)業(yè)的托管服務(wù)，展現(xiàn)優(yōu)異的市場(chǎng)
形象和影響力。建立了國(guó)內(nèi)托管銀行中最豐富、最成熟的產(chǎn)品線。擁有包括證券投資基金、
信托資產(chǎn)、保險(xiǎn)資產(chǎn)、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金基金、QFII資產(chǎn)、QDII資產(chǎn)、股權(quán)投資基
金、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化、
基金公司特定客戶資產(chǎn)管理、QDII專(zhuān)戶資產(chǎn)、ESCROW等門(mén)類(lèi)齊全的托管產(chǎn)品體系，同時(shí)
在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)展績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理等增值服務(wù)，可以為各類(lèi)客戶提供個(gè)性化的托管服務(wù)。

截至2016年12月，中國(guó)工商銀行共托管證券投資基金681只。自2003 年以來(lái)，本行連續(xù)
十一年獲得香港《亞洲貨幣》、英國(guó)《全球托管人》、香港《財(cái)資》、美國(guó)《環(huán)球金融》、內(nèi)地
《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》等境內(nèi)外權(quán)威財(cái)經(jīng)媒體評(píng)選的51項(xiàng)最佳托管銀行大獎(jiǎng)；是獲
得獎(jiǎng)項(xiàng)最多的國(guó)內(nèi)托管銀行，優(yōu)良的服務(wù)品質(zhì)獲得國(guó)內(nèi)外金融領(lǐng)域的持續(xù)認(rèn)可和廣泛好評(píng)。


（四）基金托管人的內(nèi)部控制制度


中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部自成立以來(lái)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)飛速發(fā)展，始終保持在資產(chǎn)托管行業(yè)的
優(yōu)勢(shì)地位。這些成績(jī)的取得，是與資產(chǎn)托管部“一手抓業(yè)務(wù)拓展，一手抓內(nèi)控建設(shè)”的做法是
分不開(kāi)的。資產(chǎn)托管部非常重視改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理工作，在積極拓展各項(xiàng)托管業(yè)務(wù)的
同時(shí)，把加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制的力度，精心培育內(nèi)控文化，完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，強(qiáng)化業(yè)務(wù)項(xiàng)
目全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理作為重要工作來(lái)做。繼2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、
2014年八次順利通過(guò)評(píng)估組織內(nèi)部控制和安全措施是否充分的最權(quán)威的SAS70（審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
第70 號(hào)）審閱后，2015 年中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部第九次通過(guò)ISAE3402（原SAS70）審
閱獲得無(wú)保留意見(jiàn)的控制及有效性報(bào)告，表明獨(dú)立第三方對(duì)我行托管服務(wù)在風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部
控制方面的健全性和有效性的全面認(rèn)可。也證明中國(guó)工商銀行托管服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力已經(jīng)
與國(guó)際大型托管銀行接軌，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。目前，ISAE3402 審閱已經(jīng)成為年度化、常
規(guī)化的內(nèi)控工作手段。


1、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)

保證業(yè)務(wù)運(yùn)作嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，強(qiáng)化和建立守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范
運(yùn)作的經(jīng)營(yíng)思想和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格，形成一個(gè)運(yùn)作規(guī)范化、管理科學(xué)化、監(jiān)控制度化的內(nèi)控體系；
防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證托管資產(chǎn)的安全完整；維護(hù)持有人的權(quán)益；保障資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)安
全、有效、穩(wěn)健運(yùn)行。


2、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制組織結(jié)構(gòu)

中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制組織結(jié)構(gòu)由中國(guó)工商銀行稽核監(jiān)察部門(mén)（內(nèi)控
合規(guī)部、內(nèi)部審計(jì)局）、資產(chǎn)托管部?jī)?nèi)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制處及資產(chǎn)托管部各業(yè)務(wù)處室共同組成。總
行稽核監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)制定全行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)控制工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。

資產(chǎn)托管部?jī)?nèi)部設(shè)置專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)稽核監(jiān)察工作的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制處，配備專(zhuān)職稽核監(jiān)察人員，在
總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，依照有關(guān)法律規(guī)章，對(duì)業(yè)務(wù)的運(yùn)行獨(dú)立行使稽核監(jiān)察職權(quán)。各業(yè)務(wù)處
室在各自職責(zé)范圍內(nèi)實(shí)施具體的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。


3、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制原則

（1）合法性原則。內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，并貫穿于
托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的始終。


（2）完整性原則。托管業(yè)務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都必須有相應(yīng)的規(guī)范程序和監(jiān)督制約；
監(jiān)督制約應(yīng)滲透到托管業(yè)務(wù)的全過(guò)程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門(mén)、崗位和人員。


（3）及時(shí)性原則。托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須在發(fā)生時(shí)能準(zhǔn)確及時(shí)地記錄；按照“內(nèi)控優(yōu)先”

的原則，新設(shè)機(jī)構(gòu)或新增業(yè)務(wù)品種時(shí)，必須做到已建立相關(guān)的規(guī)章制度。



（4）審慎性原則。各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須防范風(fēng)險(xiǎn)，審慎經(jīng)營(yíng)，保證基金資產(chǎn)和其他
委托資產(chǎn)的安全與完整。


（5）有效性原則。內(nèi)控制度應(yīng)根據(jù)國(guó)家政策、法律及經(jīng)營(yíng)管理的需要適時(shí)修改完善，
并保證得到全面落實(shí)執(zhí)行，不得有任何空間、時(shí)限及人員的例外。


（6）獨(dú)立性原則。設(shè)立專(zhuān)門(mén)履行托管人職責(zé)的管理部門(mén)；直接操作人員和控制人員必
須相對(duì)獨(dú)立，適當(dāng)分離；內(nèi)控制度的檢查、評(píng)價(jià)部門(mén)必須獨(dú)立于內(nèi)控制度的制定和執(zhí)行部門(mén)。


4、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施

（1）嚴(yán)格的隔離制度。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格分離，建立了明確的崗位職
責(zé)、科學(xué)的業(yè)務(wù)流程、詳細(xì)的操作手冊(cè)、嚴(yán)格的人員行為規(guī)范等一系列規(guī)章制度，并采取了
良好的防火墻隔離制度，能夠確保資產(chǎn)獨(dú)立、環(huán)境獨(dú)立、人員獨(dú)立、業(yè)務(wù)制度和管理獨(dú)立、
網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立。


（2）高層檢查。主管行領(lǐng)導(dǎo)與部門(mén)高級(jí)管理層作為工行托管業(yè)務(wù)政策和策略的制定者
和管理者，要求下級(jí)部門(mén)及時(shí)報(bào)告經(jīng)營(yíng)管理情況和特別情況，以檢查資產(chǎn)托管部在實(shí)現(xiàn)內(nèi)部
控制目標(biāo)方面的進(jìn)展，并根據(jù)檢查情況提出內(nèi)部控制措施，督促職能管理部門(mén)改進(jìn)。


（3）人事控制。資產(chǎn)托管部嚴(yán)格落實(shí)崗位責(zé)任制，建立“自控防線”、“互控防線”、“監(jiān)
控防線”三道控制防線，健全績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制，樹(shù)立“以人為本”的內(nèi)控文化，增強(qiáng)員工
的責(zé)任心和榮譽(yù)感，培育團(tuán)隊(duì)精神和核心競(jìng)爭(zhēng)力。并通過(guò)進(jìn)行定期、定向的業(yè)務(wù)與職業(yè)道德
培訓(xùn)、簽訂承諾書(shū)，使員工樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范與控制理念。


（4）經(jīng)營(yíng)控制。資產(chǎn)托管部通過(guò)制定計(jì)劃、編制預(yù)算等方法開(kāi)展各種業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、
處理各項(xiàng)事務(wù)，從而有效地控制和配置組織資源，達(dá)到資源利用和效益最大化目的。


（5）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理。資產(chǎn)托管部通過(guò)稽核監(jiān)察、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方式加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理，
定期或不定期地對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作狀況進(jìn)行檢查、監(jiān)控，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估，制定
并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，排查風(fēng)險(xiǎn)隱患。


（6）數(shù)據(jù)安全控制。我們通過(guò)業(yè)務(wù)操作區(qū)相對(duì)獨(dú)立、數(shù)據(jù)和傳真加密、數(shù)據(jù)傳輸線路
的冗余備份、監(jiān)控設(shè)施的運(yùn)用和保障等措施來(lái)保障數(shù)據(jù)安全。


（7）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)建立專(zhuān)門(mén)的災(zāi)難恢復(fù)中心，制定了基于數(shù)據(jù)、應(yīng)
用、操作、環(huán)境四個(gè)層面的完備的災(zāi)難恢復(fù)方案，并組織員工定期演練。為使演練更加接近
實(shí)戰(zhàn)，資產(chǎn)托管部不斷提高演練標(biāo)準(zhǔn)，從最初的按照預(yù)訂時(shí)間演練發(fā)展到現(xiàn)在的“隨機(jī)演練”。

從演練結(jié)果看，資產(chǎn)托管部完全有能力在發(fā)生災(zāi)難的情況下兩個(gè)小時(shí)內(nèi)恢復(fù)業(yè)務(wù)。


5、資產(chǎn)托管部?jī)?nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制情況


（1）資產(chǎn)托管部?jī)?nèi)部設(shè)置專(zhuān)職稽核監(jiān)察部門(mén)，配備專(zhuān)職稽核監(jiān)察人員，在總經(jīng)理的直
接領(lǐng)導(dǎo)下，依照有關(guān)法律規(guī)章，全面貫徹落實(shí)全程監(jiān)控思想，確保資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)健康、穩(wěn)定
地發(fā)展。


（2）完善組織結(jié)構(gòu)，實(shí)施全員風(fēng)險(xiǎn)管理。完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系需要從上至下每個(gè)員工
的共同參與，只有這樣，風(fēng)險(xiǎn)控制制度和措施才會(huì)全面、有效。資產(chǎn)托管部實(shí)施全員風(fēng)險(xiǎn)管
理，將風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任落實(shí)到具體業(yè)務(wù)部門(mén)和業(yè)務(wù)崗位，每位員工對(duì)自己崗位職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)
險(xiǎn)負(fù)責(zé)，通過(guò)建立縱向雙人制、橫向多部門(mén)制的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，形成不同部門(mén)、不同崗位相
互制衡的組織結(jié)構(gòu)。


（3）建立健全規(guī)章制度。資產(chǎn)托管部十分重視內(nèi)控制度的建設(shè)，一貫堅(jiān)持把風(fēng)險(xiǎn)防范
和控制的理念和方法融入崗位職責(zé)、制度建設(shè)和工作流程中。經(jīng)過(guò)多年努力，資產(chǎn)托管部已
經(jīng)建立了一整套內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度，包括：崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程、稽核監(jiān)察制度、信息
披露制度等，覆蓋所有部門(mén)和崗位，滲透各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程，形成各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間的相互制約
機(jī)制。


（4）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制始終是托管部工作重點(diǎn)之一，保持與業(yè)務(wù)發(fā)展同等地位。資產(chǎn)托管
業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行新興的中間業(yè)務(wù)，資產(chǎn)托管部從成立之日起就特別強(qiáng)調(diào)規(guī)范運(yùn)作，一直將建
立一個(gè)系統(tǒng)、高效的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制體系作為工作重點(diǎn)。隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化和托管業(yè)務(wù)的
快速發(fā)展，新問(wèn)題、新情況不斷出現(xiàn)，資產(chǎn)托管部始終將風(fēng)險(xiǎn)管理放在與業(yè)務(wù)發(fā)展同等重要
的位置，視風(fēng)險(xiǎn)防范和控制為托管業(yè)務(wù)生存和發(fā)展的生命線。


（五）基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

根據(jù)《基金法》、《基金合同》、基金托管人與基金管理人簽署的《托管協(xié)議》和有關(guān)基
金法規(guī)的規(guī)定，基金托管人對(duì)基金的投資對(duì)象、基金資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)的核算、
基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金管理人報(bào)酬的計(jì)提和支付、基金費(fèi)用的支付、基金申購(gòu)資金的到
賬和贖回資金的劃付、基金收益分配、基金的融資條件等行為的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和
核查，其中對(duì)基金投資的監(jiān)督和檢查自基金合同生效之后開(kāi)始。


基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違反《基金法》、《基金合同》、《托管協(xié)議》或有關(guān)基金法規(guī)
規(guī)定的行為，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應(yīng)及時(shí)核
對(duì)，并以書(shū)面形式對(duì)基金托管人發(fā)出回函確認(rèn)。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)
進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾
正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。基金托管人有義務(wù)要求基金管理人賠償因其過(guò)失致使
投資者遭受的損失。



基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管
理人限期糾正。





五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

1、網(wǎng)下現(xiàn)金及網(wǎng)下股票直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：嘉實(shí)基金管理有限公司

（1）嘉實(shí)基金管理有限公司直銷(xiāo)中心

辦公地址

北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)南大街7號(hào)萬(wàn)豪中心D座12層

電話

（010）65215588

傳真

（010）65215577

聯(lián)系人

趙佳



（2）嘉實(shí)基金管理有限公司上海直銷(xiāo)中心

辦公地址

上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期53層09-11單元

電話

（021）38789658

傳真

（021）68880023

聯(lián)系人

邵琦



（3）嘉實(shí)基金管理有限公司成都分公司

辦公地址

成都市高新區(qū)交子大道177號(hào)中海國(guó)際中心A座2單元21層04-05
單元

電話

（028）86202100

傳真

（028）86202100

聯(lián)系人

王啟明



（4）嘉實(shí)基金管理有限公司深圳分公司

辦公地址

深圳市福田區(qū)益田路6001號(hào)太平金融大廈16層

電話

（0755）84362200

傳真

（0755）25870663

聯(lián)系人

陳寒夢(mèng)



（5）嘉實(shí)基金管理有限公司青島分公司

辦公地址

青島市市南區(qū)山東路6號(hào)華潤(rùn)大廈3101室

電話

（0532）66777997

傳真

（0532）66777676

聯(lián)系人

胡洪峰



（6）嘉實(shí)基金管理有限公司杭州分公司

辦公地址

杭州市江干區(qū)四季青街道錢(qián)江路1366號(hào)萬(wàn)象城2幢1001A室

電話

（0571）88061392

傳真

（0571）88021391




聯(lián)系人

王振



（7）嘉實(shí)基金管理有限公司福州分公司

辦公地址

福州市鼓樓區(qū)五四路158號(hào)環(huán)球廣場(chǎng)25層04單元

電話

（0591）88013673

傳真

（0591）88013670

聯(lián)系人

吳志鋒



（8）嘉實(shí)基金管理有限公司南京分公司

辦公地址

南京市白下區(qū)中山東路288號(hào)新世紀(jì)廣場(chǎng)A座4202室

電話

（025）66671118

傳真

（025）66671100

聯(lián)系人

徐莉莉



（9）嘉實(shí)基金管理有限公司廣州分公司

辦公地址

廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心50層05-06A單元

電話

（020）88832125

傳真

（020）81552120

聯(lián)系人

周煒



2、網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)（以下排序不分先后） ：

詳見(jiàn)基金份額發(fā)售公告。


3、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)

投資者可直接通過(guò)具有基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格及深圳證券交易所會(huì)員資格的證券公司辦理
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。詳見(jiàn)基金份額發(fā)售公告。


本基金募集期結(jié)束前獲得基金代銷(xiāo)資格的深交所會(huì)員可通過(guò)深交所網(wǎng)上系統(tǒng)辦理本基
金的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。


基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金或變更
上述發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。


（二）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)

名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)

法定代表人：周明

電話：010-59378888

傳真：010-59378907

聯(lián)系人：朱立元


（三）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

名稱：上海市通力律師事務(wù)所

住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

負(fù)責(zé)人：俞衛(wèi)峰

電話：021-31358666

傳真：021-31358600

聯(lián)系人：陳穎華

經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華

（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師

名稱：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)星展銀行大廈6樓

辦公地址：上海黃浦區(qū)湖濱路202號(hào)企業(yè)天地2號(hào)樓普華永道中心11樓

法定代表人：李丹

電話：（021）23238888

傳真：（021）23238800

聯(lián) 系 人：張勇

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：許康瑋、張勇




六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷(xiāo)售辦法》、基金合同及其他法律
法規(guī)的相關(guān)規(guī)定、并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2016年11月30日《關(guān)于準(zhǔn)予嘉實(shí)中關(guān)村
A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016] 2925號(hào)）注冊(cè)募集。


（一）基金運(yùn)作方式和類(lèi)型

1、基金的類(lèi)別：股票型

2、基金的運(yùn)作方式：交易型開(kāi)放式

3、基金的標(biāo)的指數(shù)：中關(guān)村A股指數(shù)

（二）基金存續(xù)期

不定期

（三）基金份額的募集期限、募集方式及場(chǎng)所、募集對(duì)象

1、募集期限：本基金的募集期限不超過(guò)3個(gè)月，具體發(fā)售時(shí)間見(jiàn)基金份額發(fā)售公告。


2、募集方式：投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)3種方式。


網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資者通過(guò)基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)用深圳證券交易所網(wǎng)上
系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)；

網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資者通過(guò)基金管理人以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)；

網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)是指投資者通過(guò)基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以股票進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)。


基金投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)一經(jīng)受理不得撤銷(xiāo)。


銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)
購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。


3、募集場(chǎng)所：

投資者應(yīng)當(dāng)在基金管理人及其指定發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，或者按
基金管理人或發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提供的方式辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)。


基金管理人、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的具體情況和聯(lián)系方式，請(qǐng)參見(jiàn)基金份額
發(fā)售公告。


基金管理人可以根據(jù)情況增加或變更發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并另行公告。


4、募集對(duì)象：符合法律法規(guī)規(guī)定的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及


人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資
者。


（四）募集規(guī)模上限

本基金不設(shè)定發(fā)售規(guī)模上限。


（五）基金的認(rèn)購(gòu)份額面值、認(rèn)購(gòu)價(jià)格

本基金每份基金份額初始面值為1.00元，按初始面值發(fā)售。


（六）認(rèn)購(gòu)開(kāi)戶

1、投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)需具有深圳證券交易所A股賬戶（以下簡(jiǎn)稱“深圳A股賬戶”）
或深圳證券交易所證券投資基金賬戶（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券投資基金賬戶”）。


（1）已有深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的投資者不必再辦理開(kāi)戶手續(xù)。


（2）尚無(wú)深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的投資者，需在認(rèn)購(gòu)前持本人身份證
到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的開(kāi)戶代理機(jī)構(gòu)辦理深圳A股賬戶或深圳證
券投資基金賬戶的開(kāi)戶手續(xù)。有關(guān)開(kāi)設(shè)深圳A股賬戶和深圳證券投資基金賬戶的具體程序
和辦法，請(qǐng)到各開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)詳細(xì)咨詢有關(guān)規(guī)定。


2、賬戶使用注意事項(xiàng)

（1）如投資者需要參與網(wǎng)下現(xiàn)金或網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，應(yīng)使用深圳A股賬戶或深圳證券投
資基金賬戶；深圳證券投資基金賬戶只能進(jìn)行本基金的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交易。


（2）如投資者以深圳證券交易所上市交易的本基金成份股或備選成份股進(jìn)行網(wǎng)下股票
認(rèn)購(gòu)的，應(yīng)開(kāi)立并使用深圳A股賬戶。


（3）如投資者以上海證券交易所股票進(jìn)行網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)的，除了持有深圳A股賬戶或
深圳證券投資基金賬戶外，還應(yīng)持有上海證券交易所A股賬戶（以下簡(jiǎn)稱“上海A股賬戶”），
且該兩個(gè)賬戶的證件號(hào)碼及名稱屬于同一投資者所有，并注意投資者認(rèn)購(gòu)基金份額的托管證
券公司和上海A股賬戶指定交易證券公司應(yīng)為同一發(fā)售代理機(jī)構(gòu)。


（4）如投資者需要通過(guò)申購(gòu)贖回代理券商參與本基金的申購(gòu)、贖回，應(yīng)同時(shí)持有并使
用深圳A股賬戶與上海A股賬戶，且該兩個(gè)賬戶的證件號(hào)碼及名稱屬于同一投資者所有，
并注意投資者用以申購(gòu)、贖回的深圳證券交易所股票的托管證券公司和上海A股賬戶的指
定交易證券公司應(yīng)為同一申購(gòu)贖回代理券商，否則無(wú)法辦理本基金的申購(gòu)和贖回。


（5）已通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)過(guò)嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金（LOF）、嘉實(shí)基本面50
指數(shù)證券投資基金（LOF）、嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（LOF）、嘉實(shí)多利分級(jí)債
券型證券投資基金分級(jí)份額（包含嘉實(shí)多利優(yōu)先份額及嘉實(shí)多利進(jìn)取份額）、深證基本面120


交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（ETF）、嘉實(shí)黃金證券投資基金（LOF）、中創(chuàng)400交易型
開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（ETF）、嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（ETF）、
嘉實(shí)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（ETF）的投資者，其所持有的深圳A股賬戶
或證券投資基金賬戶可用于認(rèn)購(gòu)本基金。


（6） 已購(gòu)買(mǎi)過(guò)由嘉實(shí)基金管理有限公司擔(dān)任注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的基金的投資者，其所持有
的嘉實(shí)基金管理有限公司開(kāi)放式基金賬戶不能用于認(rèn)購(gòu)本基金。


（七）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由投資者承擔(dān)，不高于0.8%，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表所示：

認(rèn)購(gòu)份額（M）

認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

M＜50萬(wàn)份以下

0.8%

50萬(wàn)份≤M＜100萬(wàn)份

0.5%

M≥100萬(wàn)份

每筆1000元



基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)時(shí)按照上表所示費(fèi)率收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)時(shí)可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)收取一定的傭金。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用用
于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金資產(chǎn)。


（八）網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)

1、認(rèn)購(gòu)時(shí)間：詳見(jiàn)基金份額發(fā)售公告。


2、認(rèn)購(gòu)限額：網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。單一賬戶每筆認(rèn)購(gòu)份額需為1000份或其
整數(shù)倍。投資者可以多次認(rèn)購(gòu)，但單一投資者經(jīng)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)份額不得達(dá)到或者超過(guò)
本基金確認(rèn)總份額的50%，且不得變相規(guī)避50%集中度要求，對(duì)于超過(guò)部分的認(rèn)購(gòu)份額，登
記機(jī)構(gòu)不予確認(rèn)。


3、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)：投資者在認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定備足認(rèn)購(gòu)資金，辦理
認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投資者可多次申報(bào)，不可撤單，申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)資金即被凍結(jié)。


4、認(rèn)購(gòu)金額和利息折算的份額的計(jì)算

本基金認(rèn)購(gòu)金額和利息折算的份額的計(jì)算如下：

認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格 ×認(rèn)購(gòu)份額×（1＋傭金比率）

認(rèn)購(gòu)傭金＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格 ×認(rèn)購(gòu)份額×傭金比率

利息折算的份額＝利息/認(rèn)購(gòu)價(jià)格

網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所


有。網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的利息和具體份額以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折算的基金份額保留
至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。


（九）網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)

1、認(rèn)購(gòu)時(shí)間：詳見(jiàn)基金份額發(fā)售公告。


2、認(rèn)購(gòu)限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。投資者通過(guò)基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)
購(gòu)的，每筆認(rèn)購(gòu)份額須在10萬(wàn)份以上（含10萬(wàn)份）。投資者可以多次認(rèn)購(gòu)，但單一投資者
經(jīng)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)份額不得達(dá)到或者超過(guò)本基金確認(rèn)總份額的50%，且不得變相規(guī)避
50%集中度要求，對(duì)于超過(guò)部分的認(rèn)購(gòu)份額，登記機(jī)構(gòu)不予確認(rèn)。


3、認(rèn)購(gòu)手續(xù)：投資者在認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按基金管理人的規(guī)定辦理相關(guān)認(rèn)購(gòu)手續(xù)，并
備足認(rèn)購(gòu)資金。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N(xiāo)。


4、認(rèn)購(gòu)金額和利息折算的份額的計(jì)算

本基金認(rèn)購(gòu)金額和利息折算的份額的計(jì)算如下：

認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格 ×認(rèn)購(gòu)份額×（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格 ×認(rèn)購(gòu)份額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

利息折算的份額＝利息/認(rèn)購(gòu)價(jià)格

網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所
有。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的利息和具體份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn)。利息折算的基金份額保留至
整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。


5、T日通過(guò)基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，由基金管理人于T＋1日進(jìn)行有效認(rèn)
購(gòu)款項(xiàng)的清算交收，將認(rèn)購(gòu)資金劃入基金管理人預(yù)先開(kāi)設(shè)的基金募集專(zhuān)戶。


（十）網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)

1、認(rèn)購(gòu)時(shí)間：詳見(jiàn)基金份額發(fā)售公告。


2、認(rèn)購(gòu)限額：

以單只股票股數(shù)申報(bào)，用以認(rèn)購(gòu)的股票必須是中關(guān)村A股指數(shù)成份股和已公告的備選
成份股。單只股票最低認(rèn)購(gòu)申報(bào)股數(shù)為1000股，超過(guò)1000股的部分須為100股的整數(shù)倍。

投資者可以多次認(rèn)購(gòu)，但單一投資者經(jīng)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)份額不得達(dá)到或者超過(guò)本基金確
認(rèn)總份額的50%，且不得變相規(guī)避50%集中度要求，對(duì)于超過(guò)部分的認(rèn)購(gòu)份額，登記機(jī)構(gòu)不
予確認(rèn)。


3、認(rèn)購(gòu)手續(xù)：

投資者在認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)，并備足


認(rèn)購(gòu)股票。網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N(xiāo)，發(fā)售代理機(jī)構(gòu)對(duì)投資者申報(bào)的股票進(jìn)行凍結(jié)。

投資者的認(rèn)購(gòu)股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)日至登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過(guò)戶日的凍結(jié)期間所產(chǎn)生的
權(quán)益歸投資者所有。


4、特別提示：投資者應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)及證券交易所相關(guān)規(guī)定進(jìn)行股票認(rèn)購(gòu)，并及時(shí)履
行因股票認(rèn)購(gòu)導(dǎo)致的股份減持所涉及的信息披露等義務(wù)。


5、特殊情形

（1）已公告的將被調(diào)出中關(guān)村A股指數(shù)的成份股不得用于認(rèn)購(gòu)本基金。


（2）限制個(gè)股認(rèn)購(gòu)規(guī)模：基金管理人可根據(jù)網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)日前3個(gè)月個(gè)股的交易量、
價(jià)格波動(dòng)及其他異常情況，決定是否對(duì)個(gè)股認(rèn)購(gòu)規(guī)模進(jìn)行限制，并在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)日前至少
3日公告限制認(rèn)購(gòu)規(guī)模的個(gè)股名單。


（3）臨時(shí)拒絕個(gè)股認(rèn)購(gòu)：對(duì)于在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期間價(jià)格波動(dòng)異常或認(rèn)購(gòu)申報(bào)數(shù)量異常
的個(gè)股，基金管理人可不經(jīng)公告，全部或部分拒絕該股票的認(rèn)購(gòu)申報(bào)。


6、清算交收：T日日終（T日為本基金發(fā)售期最后一日），發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將股票認(rèn)購(gòu)數(shù)
據(jù)按投資者證券賬戶匯總發(fā)送給基金管理人，基金管理人收到股票認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)后初步確認(rèn)各成
份股的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。T+1日起，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的確認(rèn)數(shù)據(jù)，凍結(jié)上海
市場(chǎng)網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)股票，并將深圳市場(chǎng)網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)股票過(guò)戶至本基金組合證券認(rèn)購(gòu)專(zhuān)戶。基金管理
人為投資者計(jì)算認(rèn)購(gòu)份額，并根據(jù)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)計(jì)算投資者應(yīng)以基金份額方式支
付的傭金，從投資者的認(rèn)購(gòu)份額中扣除，為發(fā)售代理機(jī)構(gòu)增加相應(yīng)的基金份額。登記結(jié)算機(jī)
構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)股票數(shù)據(jù)，將上海和深圳的股票分別過(guò)戶至本基金在
上海、深圳開(kāi)立的證券賬戶。基金合同生效后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的投資者
凈認(rèn)購(gòu)份額明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行投資者認(rèn)購(gòu)份額的初始登記。


7、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式：

投資者的認(rèn)購(gòu)份額＝Σ（第i只股票在T日的均價(jià)×有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量）/1.00

其中，

（1）i代表投資者提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的第i只股票，如投資者僅提交了1只股票的申請(qǐng)，則
i＝1,i≤n，n為中關(guān)村A股指數(shù)在T日的成分股總數(shù)。


（2）“第i只股票在T日的均價(jià)”由基金管理人根據(jù)深圳證券交易所及上海證券交易所
的T日行情數(shù)據(jù)，以該股票的總成交金額除以總成交股數(shù)計(jì)算，以四舍五入的方法保留小
數(shù)點(diǎn)后兩位。若該股票在T日停牌或無(wú)成交，則以同樣方法計(jì)算最近一個(gè)交易日的均價(jià)作
為計(jì)算價(jià)格。



若某一股票在T日至登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過(guò)戶日的凍結(jié)期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、
配股等權(quán)益變動(dòng)，則由于投資者獲得了相應(yīng)的權(quán)益，基金管理人將按如下方式對(duì)該股票在T
日的均價(jià)進(jìn)行調(diào)整：

①除息：調(diào)整后價(jià)格＝T日均價(jià)-每股現(xiàn)金股利或股息

②送股：調(diào)整后價(jià)格＝T日均價(jià)/（1＋每股送股比例）

③配股：調(diào)整后價(jià)格＝（T日均價(jià)＋配股價(jià)×配股比例）/（1＋每股配股比例）

④送股且配股：調(diào)整后價(jià)格＝（T日均價(jià)＋配股價(jià)×配股比例）/（1＋每股送股比例＋
每股配股比例）

⑤除息且送股：調(diào)整后價(jià)格=（T日均價(jià)-每股現(xiàn)金股利或股息）/（1+每股送股比例）

⑥除息且配股：調(diào)整后價(jià)格=（T日均價(jià)+配股價(jià).配股比例-每股現(xiàn)金股利或股息）/（1+
每股配股比例）

⑦除息、送股且配股：調(diào)整后價(jià)格＝（T日均價(jià)＋配股價(jià)×配股比例-每股現(xiàn)金股利或股
息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

（3）“有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量”是指由基金管理人確認(rèn)的并由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)完成清算交收的股票
股數(shù)。其中，

①對(duì)于經(jīng)公告限制認(rèn)購(gòu)規(guī)模的個(gè)股，基金管理人可確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限為：

公式：



qmax ： 限制認(rèn)購(gòu)規(guī)模的單只個(gè)股最高可確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量；

Cash: 網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的合計(jì)申請(qǐng)數(shù)額；

p j q j ：除限制認(rèn)購(gòu)規(guī)模的個(gè)股和基金管理人全部或部分臨時(shí)拒絕的個(gè)股以外的其他個(gè)
股當(dāng)日均價(jià)和認(rèn)購(gòu)申報(bào)數(shù)量乘積；

w ：該股按均價(jià)計(jì)算的其在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)日中關(guān)村A股指數(shù)中的權(quán)重，（認(rèn)購(gòu)期間如
有中關(guān)村A股指數(shù)調(diào)整公告，則基金管理人根據(jù)公告調(diào)整后的成份股名單以及中關(guān)村A
股指數(shù)編制規(guī)則計(jì)算調(diào)整后的中關(guān)村A股指數(shù)構(gòu)成權(quán)重，并以其作為計(jì)算依據(jù)）；

p ：該股在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)日的均價(jià)。


如果投資者申報(bào)的個(gè)股認(rèn)購(gòu)數(shù)量總額大于基金管理人可確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限，則根據(jù)認(rèn)
購(gòu)日期的先后按照先到先得的方式確認(rèn)。如同一天申報(bào)的個(gè)股認(rèn)購(gòu)數(shù)量全部確認(rèn)將突破基金
管理人可確認(rèn)上限的，則按比例分配確認(rèn)。



②若某一股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)日至登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過(guò)戶日的凍結(jié)期間發(fā)生司法
凍結(jié)或執(zhí)行，則基金管理人將根據(jù)登記結(jié)算機(jī)構(gòu)確認(rèn)的實(shí)際過(guò)戶數(shù)據(jù)對(duì)投資者的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)
量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。


（十一）募集資金利息與募集股票權(quán)益的處理方式

基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專(zhuān)門(mén)賬戶，募集資金利息在基金募集期結(jié)束時(shí)歸入投
資者認(rèn)購(gòu)金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。


基金網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)日至登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過(guò)戶日的
凍結(jié)期間所產(chǎn)生的權(quán)益歸投資者所有。


（十二）募集期間的資金、股票與費(fèi)用

基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專(zhuān)門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。

基金網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)予以凍結(jié)。基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)
計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。





七、基金合同的生效

（一）基金合同生效的條件

基金募集期限屆滿具備下列條件的，或基金募集期限內(nèi)具備下列條件且基金管理人決定
停止基金發(fā)售的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理基金驗(yàn)資和備案手續(xù)：

1、基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票市
值）不少于2億元人民幣；

2、基金份額有效認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人。


基金募集結(jié)束，具備上述基金備案條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)自募集結(jié)束之日起10日內(nèi)
聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦
理基金備案手續(xù)。


（二）基金募集失敗

基金募集期限屆滿，不能滿足基金備案的條件的，則基金募集失敗。基金管理人應(yīng)當(dāng)：

1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；

2、針對(duì)投資人以現(xiàn)金交納的認(rèn)購(gòu)資金，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳
納的款項(xiàng)并加計(jì)銀行同期活期存款利息，網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集股票的解凍按照《登記結(jié)算業(yè)
務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定處理。


3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。基金管理人、
基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。


（三）基金合同生效后的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露。連續(xù)60個(gè)工作日
出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，并可采取以下解決方
案：（1）基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對(duì)本基金進(jìn)行清算、終止本基金合同，且無(wú)
需召開(kāi)持有人大會(huì)進(jìn)行表決；（2）轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并等其他解決方案，并召開(kāi)
基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決。法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。









八、基金份額的上市交易

（一）基金上市

《基金合同》生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《深圳證券交易所證券投資
基金上市規(guī)則》，向深圳證券交易所申請(qǐng)基金份額上市：

1、基金募集金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票市值）不低于2 億元人民幣；

2、基金份額持有人不少于1,000 人；

3、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》規(guī)定的其他條件。


（二）基金份額的交易

本基金基金份額在深圳證券交易所的上市交易、暫停或終止上市交易，應(yīng)遵照《深圳證
券交易所交易規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定及其不時(shí)修
訂和補(bǔ)充。


在確定上市交易的時(shí)間后，基金管理人應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定在指定媒介上刊登基金份額
上市交易公告書(shū)。


（三）暫停上市交易

基金份額上市交易期間出現(xiàn)下列情形之一的，深圳證券交易所可暫停基金的上市交易，
并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案：

1、不再具備《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件；

2、違反法律、行政法規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定暫停其上市；

3、嚴(yán)重違反深圳證券交易所有關(guān)規(guī)則的；

4、深圳證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)暫停上市的其他情形。


當(dāng)暫停上市情形消除后，基金管理人可向深圳證券交易所提出恢復(fù)上市申請(qǐng)，經(jīng)深圳證
券交易所核準(zhǔn)后可恢復(fù)本基金上市，并在至少一種指定媒體發(fā)布基金恢復(fù)上市公告。


（四）終止上市交易

基金份額上市交易后，有下列情形之一的，深圳證券交易所可終止基金的上市交易，并
報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案：

1、不再具備本部分第一條規(guī)定的上市條件；

2、基金合同終止；

3、基金份額持有人大會(huì)決定終止上市；

4、基金合同約定的終止上市的其他情形；


5、深圳證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。


若因上述1、3、4、5項(xiàng)原因使本基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市
的，本基金將由交易型開(kāi)放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市開(kāi)放式指數(shù)基金，且因上述
1、4、5項(xiàng)之一情形終止上市的，本基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市開(kāi)放式指數(shù)基金無(wú)需
召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。屆時(shí)，基金管理人可變更本基金的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)并相應(yīng)調(diào)整申購(gòu)
贖回業(yè)務(wù)規(guī)則，同時(shí)，基金管理人可按照《信息披露辦法》的規(guī)定，公告變更后的基金合同
及招募說(shuō)明書(shū)。


若屆時(shí)本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護(hù)基金
份額持有人合法權(quán)益的原則，確定是否選取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。


（五）基金份額參考凈值的計(jì)算與公告

基金管理人或者基金管理人委托深圳證券信息有限公司在相關(guān)證券交易所開(kāi)市后根據(jù)
申購(gòu)贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)計(jì)算基金份額參考凈值（IOPV）并由
深圳證券交易所在交易時(shí)間內(nèi)發(fā)布，供投資人交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。


1、基金份額參考凈值計(jì)算公式為：

基金份額參考凈值＝（申購(gòu)贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額＋申購(gòu)贖回清單中可
以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成
份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和＋申購(gòu)贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金差額）/最小申購(gòu)贖回單
位對(duì)應(yīng)的基金份額。


2、基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計(jì)算公式，并予以公告。







九、基金份額的申購(gòu)、贖回

（一）申購(gòu)和贖回場(chǎng)所

投資者應(yīng)當(dāng)在申購(gòu)贖回代理券商辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購(gòu)贖回代理
券商提供的其他方式辦理基金的申購(gòu)和贖回。


基金管理人將在開(kāi)始申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)前公告申購(gòu)贖回代理券商的名單，并可依據(jù)實(shí)際情
況增加或減少申購(gòu)贖回代理券商，并予以公告。


投資者可以通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間及
辦理方式基金管理人將另行公告。


（二）申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日及時(shí)間

1、開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間

基金投資者辦理基金份額的申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的開(kāi)放日為深圳證券交易所及上海證券交
易所的交易日，具體辦理時(shí)間為相關(guān)證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。但基金管理人根
據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。


基金合同生效后，若出現(xiàn)相關(guān)證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將
視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的
有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告；若證券交易場(chǎng)所依法決定臨時(shí)停市或在交易時(shí)間非正常停市，
基金管理人在次日依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。


2、申購(gòu)與贖回的開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回。本基金可在基金
上市交易之前開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回，但在基金申請(qǐng)上市期間，可暫停辦理申購(gòu)、贖回；具體
申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)、贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。


基金管理人應(yīng)在申購(gòu)開(kāi)始日、贖回開(kāi)始日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒
體上公告。


（三）申購(gòu)和贖回的數(shù)額限制

投資者申購(gòu)、贖回的基金份額需為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍。


本基金最小申購(gòu)贖回單位為300萬(wàn)份，基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的
情況下，調(diào)整申購(gòu)與贖回的數(shù)額限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》


的有關(guān)規(guī)定指定媒體公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。


（四）申購(gòu)和贖回的原則

1、申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守《登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其他相關(guān)規(guī)定。


2、本基金采用份額申購(gòu)和份額贖回的方式，即申購(gòu)和贖回均以份額申請(qǐng)。


3、本基金的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。


4、申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N(xiāo)。


基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下可更改上述原則，但應(yīng)在新的原則實(shí)
施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。


（五）申購(gòu)和贖回的程序

1、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的提出

（1）投資者辦理申購(gòu)或贖回業(yè)務(wù)，應(yīng)同時(shí)持有并使用深圳A股賬戶和上海A股賬戶，
并保證該兩個(gè)賬戶的證件號(hào)碼和名稱屬于同一投資者所有；

（2）投資者的相關(guān)證券和基金份額應(yīng)當(dāng)托管在申購(gòu)贖回代理券商，且投資者深圳托管
的托管單元與上海指定交易的交易單元為同一申購(gòu)贖回代理券商；

（3）投資者通過(guò)該申購(gòu)贖回代理券商申報(bào)申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。


基金投資者必須根據(jù)申購(gòu)贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)
辦理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。


投資者在申購(gòu)本基金時(shí)須按申購(gòu)贖回清單的規(guī)定備足申購(gòu)對(duì)價(jià)，投資者在提交贖回申請(qǐng)
時(shí)，必須有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。


2、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

基金投資者申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)赥+1日進(jìn)行確認(rèn)。


對(duì)于投資者提交的申購(gòu)申請(qǐng)，申購(gòu)贖回代理券商根據(jù)投資者提交的申購(gòu)申請(qǐng)以及T日
基金管理人公布的申購(gòu)贖回清單，相應(yīng)凍結(jié)投資者賬戶內(nèi)的組合證券、現(xiàn)金替代款和預(yù)估現(xiàn)
金差額，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在完成T日全部登記結(jié)算業(yè)務(wù)處理后，對(duì)申請(qǐng)申購(gòu)的組合證券予以
凍結(jié)，并將處理結(jié)果發(fā)送給基金管理人。T+1日，基金管理人對(duì)凍結(jié)情況符合要求的申購(gòu)申
請(qǐng)予以確認(rèn)。如凍結(jié)情況不符合要求，則申購(gòu)申請(qǐng)失敗。


對(duì)于投資者提交的贖回申請(qǐng)，申購(gòu)贖回代理券商根據(jù)投資者提交的贖回申請(qǐng)以及T日
基金管理人公布的申購(gòu)贖回清單，相應(yīng)凍結(jié)投資者賬戶內(nèi)的基金份額、預(yù)估現(xiàn)金差額，登記
結(jié)算機(jī)構(gòu)在完成T日全部登記結(jié)算業(yè)務(wù)處理后，對(duì)申請(qǐng)贖回的基金份額予以凍結(jié)，并將處
理結(jié)果發(fā)送給基金管理人。T+1日，基金管理人根據(jù)凍結(jié)情況對(duì)投資者的贖回申請(qǐng)予以確認(rèn)。



如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組
合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。


投資者可在T+2日通過(guò)其辦理申購(gòu)、贖回的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢有關(guān)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。投資
者應(yīng)及時(shí)查詢有關(guān)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。


3、申購(gòu)和贖回的清算交收與登記

本基金申購(gòu)贖回過(guò)程中涉及的組合證券和基金份額交收適用中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司及相關(guān)證券交易所最新的相關(guān)規(guī)則。


T+1日，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)信息，為投資者辦理組
合證券、基金份額的清算交收，并將結(jié)果發(fā)送給相關(guān)證券交易所、申購(gòu)贖回代理券商、基金
管理人和基金托管人。通常情況下，投資者T日申購(gòu)所得的基金份額、贖回所得的組合證
券在T+2日可用。現(xiàn)金替代和現(xiàn)金差額由基金管理人與申購(gòu)贖回代理券商于T+1日進(jìn)行清
算，T+2日進(jìn)行交收，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可以依據(jù)相關(guān)規(guī)則對(duì)此提供代收代付服務(wù)并完成交收。

對(duì)于確認(rèn)失敗的申請(qǐng)，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)將對(duì)凍結(jié)的組合證券和基金份額予以解凍，申購(gòu)贖回代
理券商將對(duì)凍結(jié)的資金予以解凍。


如果登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的其他情形，則依據(jù)《登記結(jié)算業(yè)務(wù)
實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。


投資者應(yīng)按照本基金合同的約定和申購(gòu)贖回代理券商的規(guī)定按時(shí)足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金
差額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款。因投資者原因?qū)е卢F(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代退補(bǔ)
款未能按時(shí)足額交收的，基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資者追償并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)
致的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。


若投資者用以申購(gòu)的部分或全部組合證券或者用以贖回的部分或全部基金份額因被國(guó)
家有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)或強(qiáng)制執(zhí)行導(dǎo)致不足額的，基金管理人有權(quán)指示申購(gòu)贖回代理券商及登記結(jié)
算機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行相應(yīng)處置；如該情況導(dǎo)致其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)遭受損失的，基金
管理人有權(quán)代表其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)要求該投資者進(jìn)行賠償。


4、基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益、并不違背交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)
則的情況下可更改上述程序。基金管理人最遲須于新規(guī)則開(kāi)始日前按照《信息披露辦法》的
有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告。


（六）申購(gòu)、贖回的對(duì)價(jià)、費(fèi)用

1、申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)贖回清單和投資者申購(gòu)、贖回的基金份額數(shù)額確定。

申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。



贖回對(duì)價(jià)是指投資者贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、
現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。


2、申購(gòu)贖回清單由基金管理人編制。T日的申購(gòu)贖回清單在當(dāng)日深圳證券交易所開(kāi)市
前通知深圳證券交易所及登記結(jié)算機(jī)構(gòu)，并在基金管理人的網(wǎng)站公告。T日的基金份額凈值
在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日公告，計(jì)算公式為計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在
外的基金份額總數(shù)。如遇特殊情況，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。


3、投資者在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)申購(gòu)或贖回份額
0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。


（七）申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式

1、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容

T日申購(gòu)贖回清單內(nèi)容包括最小申購(gòu)贖回單位所對(duì)應(yīng)的組合證券、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估
現(xiàn)金差額、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。


2、組合證券

組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購(gòu)贖回清單將公告最小申購(gòu)
贖回單位所對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。


3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容

現(xiàn)金替代是指申購(gòu)、贖回過(guò)程中，投資者按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，用于替代組
合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。


采用現(xiàn)金替代是為了在相關(guān)成份股停牌等情況下便利投資者的申購(gòu)、提高基金運(yùn)作的效
率，基金管理人在制定具體的現(xiàn)金替代方法時(shí)遵循公平及公開(kāi)的原則，以保護(hù)基金份額持有
人利益為出發(fā)點(diǎn)，并進(jìn)行及時(shí)充分的信息披露。


（1）現(xiàn)金替代分為3種類(lèi)型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)志為
“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。


禁止現(xiàn)金替代是指在申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。


可以現(xiàn)金替代是指在申購(gòu)基金份額時(shí)，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替
代，但在贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。


必須現(xiàn)金替代是指在申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代。


（2）可以現(xiàn)金替代

①適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是因停牌等原因?qū)е峦顿Y者無(wú)法在申購(gòu)時(shí)買(mǎi)入的
證券或基金管理人認(rèn)為可以適用的其他情形。



②替代金額：對(duì)于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計(jì)算公式為：

替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤(pán)價(jià)×（1＋現(xiàn)金替代保證金率）

對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券恢復(fù)交易后買(mǎi)入，而實(shí)際買(mǎi)入價(jià)格加上
相關(guān)交易費(fèi)用后與申購(gòu)時(shí)的最新價(jià)格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購(gòu)贖回清
單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代保證金率，并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購(gòu)入
該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金
購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。


③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中公布現(xiàn)金替代保證金率，并據(jù)此在T+2日收取替代
金額。


在T+1日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱為T(mén)＋3日）內(nèi)，基金管
理人將以收到的替代金額買(mǎi)入被替代的部分證券。


T＋3日日終，若已購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購(gòu)入成
本（包括買(mǎi)入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若
未能購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本加上按
照T＋3日收盤(pán)價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投
資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。


特例情況：若自T+1日起，相關(guān)證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易
日低于2日，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本加上按照最近一次收盤(pán)
價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款
項(xiàng)。


T＋3日后第1個(gè)工作日（若在特例情況下，則為T(mén)+1日起第21個(gè)交易日），基金管理
人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)數(shù)據(jù)發(fā)送給申購(gòu)贖回代理券商和基金托管人，現(xiàn)金替代多退少補(bǔ)資
金的清算和交收在T＋3日后2個(gè)工作日（若在特例情況下，則為T(mén)+1日起第22個(gè)交易日）
內(nèi)完成，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)此提供代收代付服務(wù)。


④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資者使用
可以現(xiàn)金替代的比例合計(jì)不得超過(guò)申購(gòu)基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例。現(xiàn)金替代比例的計(jì)算
公式為：


日基金份額凈值申購(gòu)基金份額
日收盤(pán)價(jià)該證券經(jīng)除權(quán)調(diào)整的只替代證券數(shù)量第
現(xiàn)金替代比例
11(%)1
..
..
.
..
TTini

說(shuō)明：假設(shè)當(dāng)天可以現(xiàn)金替代的股票只數(shù)為n。


（3）必須現(xiàn)金替代

①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是因標(biāo)的指數(shù)調(diào)整將被剔除、或基金管理人出于
保護(hù)持有人利益原則等原因認(rèn)為有必要實(shí)行必須現(xiàn)金替代的成份證券。


②替代金額：對(duì)于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購(gòu)贖回清單中公告替代的一
定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計(jì)算方法為申購(gòu)贖回清單中該證券的數(shù)
量乘以其經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤(pán)價(jià)。


4、預(yù)估現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容

預(yù)估現(xiàn)金差額是指由基金管理人估計(jì)并在T日申購(gòu)贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金差額的
估計(jì)值，預(yù)估現(xiàn)金差額由申購(gòu)贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)。


預(yù)估現(xiàn)金差額的計(jì)算公式為：

T日預(yù)估現(xiàn)金差額＝T-1日最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值-（申購(gòu)贖回清單中必須用
現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購(gòu)贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日經(jīng)除權(quán)
調(diào)整后的開(kāi)盤(pán)參考價(jià)乘積之和＋申購(gòu)贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日經(jīng)
除權(quán)調(diào)整后的開(kāi)盤(pán)參考價(jià)乘積之和）

其中，T日經(jīng)除權(quán)調(diào)整后的開(kāi)盤(pán)參考價(jià)主要根據(jù)深圳證券信息有限公司所提供的標(biāo)的指
數(shù)成份證券調(diào)整后開(kāi)盤(pán)參考價(jià)確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計(jì)算公式中的“T-1
日最小申購(gòu)、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金差額的數(shù)值
可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪?br />

5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容

T日現(xiàn)金差額在T＋1日的申購(gòu)贖回清單中公告，其計(jì)算公式為：

T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購(gòu)贖回單位的資產(chǎn)凈值-（申購(gòu)贖回清單中必須用現(xiàn)金替代
的固定替代金額＋申購(gòu)贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤(pán)價(jià)乘積之和
＋申購(gòu)贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤(pán)價(jià)乘積之和）

T日投資者申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，需按T＋1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算
交收。


現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪Ｔ谕顿Y者申購(gòu)時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資
者應(yīng)根據(jù)其申購(gòu)的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購(gòu)的


基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的
基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)
的現(xiàn)金。


6、申購(gòu)贖回清單的格式

T日申購(gòu)贖回清單的格式舉例如下：

基本信息

最新公告日期：

2017-04-13

基金名稱：

中關(guān)村A股ETF

基金管理公司名稱：

嘉實(shí)基金管理有限公司

基金代碼：

159951

擬合指數(shù)代碼：

399422





T-1日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額：

0

最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值：

3000000

基金份額凈值：

1.0000





T日信息內(nèi)容

預(yù)估現(xiàn)金差額：

-59955.00

可以現(xiàn)金替代比例上限：

40.00%

是否需要公布IOPV：

是

最小申購(gòu)、贖回單位：

3000000

最小申購(gòu)贖回單位現(xiàn)金紅利：

0.00元

申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)：

207

是否開(kāi)放申購(gòu)：

是

是否開(kāi)放贖回：

是

是否開(kāi)放保證金申購(gòu)：

否

當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限(份)：

不限

當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(份)：

1500000000

單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限(份)：

不限

單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(份)：

不限

當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限(份)：

不限

當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(份)：

不限

單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限(份)：

不限

單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(份)：

不限





股票代碼

股票簡(jiǎn)稱

股票數(shù)量(股)

現(xiàn)金替代
標(biāo)志

現(xiàn)金替代溢價(jià)
比例

固定替代金額
(元)

000008

神州高鐵

2200

允許

21.00%



000065

北方國(guó)際

300

允許

21.00%






000151

中成股份

300

允許

21.00%



000605

渤海股份

100

允許

21.00%



000666

經(jīng)緯紡機(jī)

600

允許

21.00%



000725

京東方Ａ

46300

允許

21.00%



000729

燕京啤酒

2400

允許

21.00%



000786

北新建材

1600

允許

21.00%



000839

中信國(guó)安

4900

允許

21.00%



000882

華聯(lián)股份

3200

允許

21.00%



000916

華北高速

800

允許

21.00%



000931

中 關(guān) 村

1000

允許

21.00%



000938

紫光股份

300

允許

21.00%



000969

安泰科技

1000

允許

21.00%



000970

中科三環(huán)

1700

允許

21.00%



002038

雙鷺?biāo)帢I(yè)

800

允許

21.00%



002051

中工國(guó)際

800

允許

21.00%



002065

東華軟件

1700

允許

21.00%



002066

瑞泰科技

300

允許

21.00%



002148

北緯通信

400

允許

21.00%



002151

北斗星通

400

允許

21.00%



002153

石基信息

600

允許

21.00%



002271

東方雨虹

1000

允許

21.00%



002279

久其軟件

400

允許

21.00%



002310

東方園林

2100

允許

21.00%



002350

北京科銳

200

允許

21.00%



002362

漢王科技

300

允許

21.00%



002368

太極股份

500

允許

21.00%



002371

北方華創(chuàng)

300

允許

21.00%



002373

千方科技

1100

允許

21.00%



002383

合眾思?jí)?/a>

300

允許

21.00%



002385

大北農(nóng)

3900

允許

21.00%



002392

北京利爾

1200

允許

21.00%



002405

四維圖新

1500

允許

21.00%



002410

廣聯(lián)達(dá)

1200

允許

21.00%



002439

啟明星辰

1000

允許

21.00%



002462

嘉事堂

400

允許

21.00%



002467

二六三

1100

允許

21.00%



002542

中化巖土

900

允許

21.00%



002554

惠博普

1000

允許

21.00%



002573

清新環(huán)境

1200

允許

21.00%



002599

盛通股份

100

允許

21.00%



002612

朗姿股份

300

允許

21.00%



002642

榮之聯(lián)

600

允許

21.00%






002649

博彥科技

200

允許

21.00%



002657

中科金財(cái)

300

允許

21.00%



002658

雪迪龍

400

允許

21.00%



002665

首航節(jié)能

2100

允許

21.00%



002701

奧瑞金

2400

允許

21.00%



002707

眾信旅游

700

允許

21.00%



002721

金一文化

500

允許

21.00%



002738

中礦資源

200

允許

21.00%



002755

東方新星

100

允許

21.00%



002771

真視通

100

允許

21.00%



002780

三夫戶外

100

允許

21.00%



002819

東方中科

100

允許

21.00%



002829

星網(wǎng)宇達(dá)

100

允許

21.00%



300002

神州泰岳

1900

允許

21.00%



300003

樂(lè)普醫(yī)療

1700

允許

21.00%



300005

探路者

600

允許

21.00%



300010

立思辰

800

允許

21.00%



300011

鼎漢技術(shù)

500

允許

21.00%



300016

北陸藥業(yè)

400

允許

21.00%



300034

鋼研高納

400

允許

21.00%



300036

超圖軟件

600

允許

21.00%



300038

梅泰諾

200

允許

21.00%



300045

華力創(chuàng)通

600

允許

21.00%



300048

合康新能

800

允許

21.00%



300055

萬(wàn)邦達(dá)

1100

允許

21.00%



300058

藍(lán)色光標(biāo)

2500

允許

21.00%



300065

海蘭信

300

允許

21.00%



300070

碧水源

2900

允許

21.00%



300071

華誼嘉信

600

允許

21.00%



300072

三聚環(huán)保

1100

允許

21.00%



300073

當(dāng)升科技

200

允許

21.00%



300075

數(shù)字政通

500

允許

21.00%



300079

數(shù)碼視訊

2300

允許

21.00%



300104

樂(lè)視網(wǎng)

2100

允許

21.00%



300117

嘉寓股份

600

允許

21.00%



300139

曉程科技

400

允許

21.00%



300150

世紀(jì)瑞爾

600

允許

21.00%



300156

神霧環(huán)保

1000

允許

21.00%



300157

恒泰艾普

1100

允許

21.00%



300166

東方國(guó)信

700

允許

21.00%



300182

捷成股份

1500

允許

21.00%



300191

潛能恒信

200

允許

21.00%






300200

高盟新材

200

允許

21.00%



300204

舒泰神

300

允許

21.00%



300212

易華錄

400

允許

21.00%



300213

佳訊飛鴻

200

允許

21.00%



300223

北京君正

200

允許

21.00%



300229

拓爾思

400

允許

21.00%



300231

銀信科技

500

允許

21.00%



300251

光線傳媒

1700

允許

21.00%



300271

華宇軟件

900

允許

21.00%



300282

匯冠股份

200

允許

21.00%



300287

飛利信

1400

允許

21.00%



300289

利德曼

300

允許

21.00%



300291

華錄百納

700

允許

21.00%



300296

利亞德

700

允許

21.00%



300302

同有科技

400

允許

21.00%



300309

吉艾科技

600

允許

21.00%



300312

邦訊技術(shù)

300

允許

21.00%



300315

掌趣科技

3900

允許

21.00%



300318

博暉創(chuàng)新

600

允許

21.00%



300324

旋極信息

900

允許

21.00%



300332

天壕環(huán)境

900

允許

21.00%



300344

太空板業(yè)

200

允許

21.00%



300352

北信源

700

允許

21.00%



300353

東土科技

500

允許

21.00%



300364

中文在線

300

允許

21.00%



300365

恒華科技

100

允許

21.00%



300367

東方網(wǎng)力

800

允許

21.00%



300369

綠盟科技

200

允許

21.00%



300370

安控科技

500

允許

21.00%



300374

恒通科技

100

允許

21.00%



300379

東方通

100

允許

21.00%



300383

光環(huán)新網(wǎng)

700

允許

21.00%



300384

三聯(lián)虹普

100

允許

21.00%



300386

飛天誠(chéng)信

300

允許

21.00%



300392

騰信股份

300

允許

21.00%



300399

京天利

100

允許

21.00%



300406

九強(qiáng)生物

300

允許

21.00%



300418

昆侖萬(wàn)維

800

允許

21.00%



300419

浩豐科技

200

允許

21.00%



300430

誠(chéng)益通

100

允許

21.00%



300431

暴風(fēng)集團(tuán)

400

允許

21.00%



300444

雙杰電氣

200

允許

21.00%






300445

康斯特

100

允許

21.00%



300449

漢邦高科

100

允許

21.00%



300455

康拓紅外

200

允許

21.00%



300456

耐威科技

100

允許

21.00%



300465

高偉達(dá)

400

允許

21.00%



300472

新元科技

100

允許

21.00%



300477

合縱科技

200

允許

21.00%



300485

賽升藥業(yè)

200

允許

21.00%



300496

中科創(chuàng)達(dá)

400

允許

21.00%



300513

恒泰實(shí)達(dá)

100

允許

21.00%



300523

辰安科技

100

允許

21.00%



300541

先進(jìn)數(shù)通

100

允許

21.00%



300542

新晨科技

100

允許

21.00%



300552

萬(wàn)集科技

100

允許

21.00%



300579

數(shù)字認(rèn)證

100

允許

21.00%



300593

新雷能

100

允許

21.00%



300608

思特奇

100

允許

21.00%



600031

三一重工

7400

允許

21.00%



600037

歌華有線

1400

允許

21.00%



600055

萬(wàn)東醫(yī)療

300

允許

21.00%



600056

中國(guó)醫(yī)藥

900

允許

21.00%



600062

雙鶴藥業(yè)

600

允許

21.00%



600085

同 仁 堂

1300

允許

21.00%



600100

同方股份

3500

允許

21.00%



600118

中國(guó)衛(wèi)星

1200

允許

21.00%



600138

中青旅

1200

允許

21.00%



600161

天壇生物

400

允許

21.00%



600166

福田汽車(chē)

9200

允許

21.00%



600195

中牧股份

400

允許

21.00%



600198

大唐電信

1100

允許

21.00%



600206

有研硅股

1100

允許

21.00%



600271

航天信息

2000

允許

21.00%



600288

大恒科技

600

允許

21.00%



600299

藍(lán)星新材

600

允許

21.00%



600313

中農(nóng)資源

1200

允許

21.00%



600386

北京巴士

400

允許

21.00%



600405

動(dòng)力源

800

允許

21.00%



600410

華勝天成

1600

允許

21.00%



600429

三元股份

700

允許

21.00%



600435

中兵光電

1600

允許

21.00%



600485

中創(chuàng)信測(cè)

3000

允許

21.00%



600536

中國(guó)軟件

500

允許

21.00%






600560

京自天正

300

允許

21.00%



600582

天地科技

2600

允許

21.00%



600588

用友軟件

1600

允許

21.00%



600658

兆維科技

400

允許

21.00%



600764

中電廣通

300

允許

21.00%



600855

航天長(zhǎng)峰

400

允許

21.00%



600962

國(guó)投中魯

300

允許

21.00%



600977

中國(guó)電影

900

允許

21.00%



600980

北礦磁材

200

允許

21.00%



601016

節(jié)能風(fēng)電

1300

允許

21.00%



601101

昊華能源

900

允許

21.00%



601126

四方股份

900

允許

21.00%



601226

華電重工

800

允許

21.00%



601390

中國(guó)中鐵

12900

允許

21.00%



601558

華銳風(fēng)電

4800

允許

21.00%



601718

際華集團(tuán)

2600

允許

21.00%



601800

中國(guó)交建

2900

允許

21.00%



601858

中國(guó)科傳

300

允許

21.00%



601886

江河幕墻

800

允許

21.00%



601908

京運(yùn)通

1700

允許

21.00%



601992

金隅股份

6000

允許

21.00%



603000

人民網(wǎng)

1000

允許

21.00%



603025

大豪科技

100

允許

21.00%



603060

國(guó)檢集團(tuán)

100

允許

21.00%



603098

森特股份

100

允許

21.00%



603138

海量數(shù)據(jù)

100

允許

21.00%



603588

高能環(huán)境

400

允許

21.00%



603598

引力傳媒

200

允許

21.00%



603603

博天環(huán)境

100

允許

21.00%



603616

韓建河山

300

允許

21.00%



603698

航天工程

200

允許

21.00%



603778

乾景園林

100

允許

21.00%



603859

能科股份

100

允許

21.00%



603888

新華網(wǎng)

100

允許

21.00%



603903

中持股份

100

允許

21.00%



603979

金誠(chéng)信

300

允許

21.00%



603986

兆易創(chuàng)新

100

允許

21.00%







說(shuō)明：此表僅為示意，以實(shí)際公布的為準(zhǔn)。


（八） 拒絕或暫停申購(gòu)的情形

發(fā)生下列情況之一時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)：


1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作或無(wú)法受理投資人的申購(gòu)申請(qǐng)。


2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時(shí)。


3、因特殊原因（包括但不限于相關(guān)證券、期貨交易所依法決定臨時(shí)停市或在交易時(shí)間
非正常停市），導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。


4、基金管理人開(kāi)市前因異常情況無(wú)法公布申購(gòu)贖回清單，或基金管理人在開(kāi)市后發(fā)現(xiàn)
申購(gòu)贖回清單或基金份額參考凈值計(jì)算錯(cuò)誤。


5、相關(guān)證券交易所、申購(gòu)贖回代理券商、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等因異常情況無(wú)法辦理申購(gòu)、
贖回，或者指數(shù)編制單位、相關(guān)證券交易所等因異常情況使申購(gòu)贖回清單無(wú)法編制或編制不
當(dāng)。


6、接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。


7、基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)
績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。


8、基金管理人、基金托管人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的技術(shù)故障等異常情況導(dǎo)致基
金銷(xiāo)售系統(tǒng)或基金登記結(jié)算系統(tǒng)或基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。


9、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況在申購(gòu)贖回清單中設(shè)置申購(gòu)上限，當(dāng)一筆新的申購(gòu)申請(qǐng)
被確認(rèn)成功，會(huì)使本基金當(dāng)日申購(gòu)超過(guò)申購(gòu)贖回清單中規(guī)定的申購(gòu)上限時(shí)，該筆申購(gòu)申請(qǐng)將
被拒絕。


10、法律法規(guī)、深圳證券交易所規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。


上述異常情況指基金管理人無(wú)法預(yù)見(jiàn)并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)
故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。


發(fā)生上述情形之一（第6項(xiàng)除外）且基金管理人決定拒絕或暫停接受基金投資者的申購(gòu)
申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購(gòu)公告。在拒絕或暫停申購(gòu)申
請(qǐng)的情形消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理并依照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定
在指定媒介上刊登基金恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告，并公告最近1個(gè)開(kāi)放日的基金份額凈值。


（九） 拒絕或暫停贖回的情形

發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作或無(wú)法受理投資人的贖回申請(qǐng)。


2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時(shí)產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接
收投資人的贖回申請(qǐng)。


3、因特殊原因（包括但不限于相關(guān)證券、期貨交易所依法決定臨時(shí)停市或在交易時(shí)間


非正常停市），導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。


4、相關(guān)證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、申購(gòu)贖回代理券商等因異常情況無(wú)法辦理贖回業(yè)
務(wù)。


5、基金管理人開(kāi)市前因異常情況無(wú)法公布申購(gòu)贖回清單，或基金管理人在開(kāi)市后發(fā)現(xiàn)
申購(gòu)贖回清單或基金份額參考凈值計(jì)算錯(cuò)誤。


6、相關(guān)證券交易所、申購(gòu)贖回代理券商、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等因異常情況無(wú)法辦理申購(gòu)、
贖回，或者指數(shù)編制單位、相關(guān)證券交易所等因異常情況使申購(gòu)贖回清單無(wú)法編制或編制不
當(dāng)。


7、接受某筆或某些贖回申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。


8、法律法規(guī)、深圳證券交易所規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。


上述異常情況指基金管理人無(wú)法預(yù)見(jiàn)并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)
故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。


發(fā)生上述情形（第7項(xiàng)除外）且基金管理人決定暫停接受投資者的贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管
理人應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停贖回公告。已接受的贖回申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)當(dāng)
足額支付。在拒絕或暫停贖回申請(qǐng)的情形消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并
依照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登基金恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的公告。


（十）其他申購(gòu)贖回方式

1、在不違反法律法規(guī)的情況下，基金管理人可以根據(jù)具體情況履行適當(dāng)程序后開(kāi)通本
基金的場(chǎng)外申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。場(chǎng)外申購(gòu)贖回的具體辦理方式
等相關(guān)事項(xiàng)屆時(shí)將另行公告。


2、若本基金推出ETF聯(lián)接基金，在本基金上市之前，ETF聯(lián)接基金可以用股票或現(xiàn)金
特殊申購(gòu)本基金基金份額，不收取申購(gòu)費(fèi)用。


3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整基金申購(gòu)贖回方式或申購(gòu)贖
回對(duì)價(jià)組成，并提前公告。


4、在條件允許時(shí)，基金管理人可開(kāi)放集合申購(gòu)，即允許多個(gè)投資者集合其持有的組合
證券，共同構(gòu)成最小申購(gòu)、贖回單位或其整數(shù)倍，進(jìn)行申購(gòu)。在不損害基金份額持有人利益
的前提下，基金管理人有權(quán)制定集合申購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則。


5、在未來(lái)?xiàng)l件允許時(shí)，基金管理人可以對(duì)本基金的現(xiàn)金申購(gòu)贖回參與人開(kāi)放現(xiàn)金申購(gòu)
贖回業(yè)務(wù)，屆時(shí)將在相關(guān)公告或招募說(shuō)明書(shū)（更新）中說(shuō)明，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，無(wú)需召
開(kāi)持有人大會(huì)。



6、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)本基金合同開(kāi)展其他服務(wù)，雙方需簽訂書(shū)面委托
代理協(xié)議，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。


（十一）基金份額折算

基金管理人可向登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理基金份額折算與變更登記。基金份額折算后，基
金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額
持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。基金份額折算對(duì)基金份額持有人
的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。基金份額折算后，基金份額持有人將
按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。


如果基金份額折算過(guò)程中發(fā)生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。


基金管理人應(yīng)事先確定基金份額折算日，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定提前公告，
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。


（十二）基金的非交易過(guò)戶等其他業(yè)務(wù)的辦理

基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金份額的非交易過(guò)戶、質(zhì)
押、凍結(jié)與解凍等業(yè)務(wù)，并按照其規(guī)定收取一定的手續(xù)費(fèi)用。


基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的前提下，
根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)上述申購(gòu)和贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整并提前公告。







十、基金的投資

（一）投資目標(biāo)

本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小
化。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%，年跟蹤誤差不超過(guò)3%。


（二）投資范圍

本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目
標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行
的股票）、衍生工具（權(quán)證、股指期貨等），債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、
可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融
資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。


如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。


本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低
于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。


（三）投資策略

本基金采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投
資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況（如流動(dòng)性原
因）導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，或者因?yàn)榉�律法�?guī)的限制無(wú)法投資某只股票時(shí)，基金
管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。


如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)正常范圍的，基
金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。


本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品，如權(quán)證以及其他與標(biāo)
的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。


① 股指期貨投資策略


本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動(dòng)性好、
交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的


交易成本和跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。


② 權(quán)證投資策略


權(quán)證為本基金輔助性投資工具。權(quán)證的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)
現(xiàn)保值和鎖定收益。


③ 資產(chǎn)支持證券投資策略


本基金綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素，主要從資產(chǎn)池信用
狀況、違約相關(guān)性歷史記錄和損失比例、證券的信用增強(qiáng)方式、利差補(bǔ)償程度等方面對(duì)資產(chǎn)
支持證券的風(fēng)險(xiǎn)與收益狀況進(jìn)行評(píng)估，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，確定資產(chǎn)合理配置比例，
在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下，以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。


1、決策依據(jù)

有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和標(biāo)的指數(shù)的相關(guān)規(guī)定是基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)的決策依
據(jù)。


2、投資管理體制

本基金管理人實(shí)行投資決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)制。投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)決定
有關(guān)指數(shù)重大調(diào)整的應(yīng)對(duì)決策、其他重大組合調(diào)整決策以及重大的單項(xiàng)投資決策；基金經(jīng)理
決定日常指數(shù)跟蹤維護(hù)過(guò)程中的組合構(gòu)建、調(diào)整決策以及每日申購(gòu)贖回清單的編制決策。


3、投資程序

研究、決策、組合構(gòu)建、交易、評(píng)估、組合維護(hù)的有機(jī)配合共同構(gòu)成了本基金的投資管
理程序。嚴(yán)格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執(zhí)行，避免重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。


（1）研究：指數(shù)投資研究小組依托公司整體研究平臺(tái)，整合內(nèi)部信息以及券商等外部
研究力量的研究成果開(kāi)展標(biāo)的指數(shù)跟蹤、成份股公司行為等相關(guān)信息的搜集與分析、流動(dòng)性
分析、誤差及其歸因分析等工作，撰寫(xiě)研究報(bào)告，作為基金投資決策的重要依據(jù)。


（2）投資決策：投資決策委員會(huì)依據(jù)指數(shù)投資研究小組提供的研究報(bào)告，定期召開(kāi)或
遇重大事項(xiàng)時(shí)召開(kāi)投資決策會(huì)議，決策相關(guān)事項(xiàng)。基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會(huì)的決議，每
日進(jìn)行基金投資管理的日常決策。


（3）組合構(gòu)建：根據(jù)標(biāo)的指數(shù)相關(guān)信息，結(jié)合內(nèi)部指數(shù)投資研究，基金經(jīng)理主要以指
數(shù)復(fù)制法構(gòu)建組合。在追求跟蹤誤差最小化的前提下，基金經(jīng)理將采取適當(dāng)指數(shù)投資的方法，
以降低投資成本、控制投資風(fēng)險(xiǎn)。


（4）交易執(zhí)行：集中交易室負(fù)責(zé)具體的交易執(zhí)行，同時(shí)履行一線監(jiān)控的職責(zé)。


（5）投資績(jī)效評(píng)估：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)定期和不定期對(duì)基金進(jìn)行投資績(jī)效評(píng)估，并提供相


關(guān)報(bào)告。績(jī)效評(píng)估能夠確認(rèn)組合是否實(shí)現(xiàn)了投資預(yù)期、組合誤差的來(lái)源及投資策略成功與否，
基金經(jīng)理可以據(jù)此檢討投資策略，進(jìn)而調(diào)整投資組合。


（6）組合監(jiān)控與調(diào)整：基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動(dòng)情況，并結(jié)合成份股基本面情況、
成份股公司行為、流動(dòng)性狀況、本基金申購(gòu)和贖回的現(xiàn)金流量以及組合投資績(jī)效評(píng)估的結(jié)果
等，對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。


基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權(quán)根據(jù)環(huán)境變化和實(shí)際需要對(duì)上述
投資程序做出調(diào)整，并在基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新中公告。


（四）投資組合管理

1、投資組合的建立

本基金將采用完全復(fù)制法，嚴(yán)格按標(biāo)的指數(shù)的個(gè)股權(quán)重構(gòu)建投資組合。但在少數(shù)特殊情
況下基金經(jīng)理將配合使用其他指數(shù)投資技術(shù)作為完全復(fù)制法的補(bǔ)充，以更好達(dá)到復(fù)制指數(shù)的
目標(biāo)。這些情形包括：1）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生變動(dòng)、增發(fā)/配股等公司行為導(dǎo)致成份股
的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化，而由于交易成本、交易制度等原因?qū)е禄�金無(wú)法及時(shí)完成投資組合
的同步調(diào)整，需要采用其他指數(shù)投資技術(shù)保持組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)的擬合度并降低交易成本；2）
個(gè)別成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足使基金無(wú)法買(mǎi)入足夠的股票數(shù)量，采用其他指數(shù)投資技術(shù)能較好
替代目標(biāo)成份股的個(gè)股構(gòu)建組合；3）成份股派發(fā)現(xiàn)金股息而基金未進(jìn)行收益分配可能導(dǎo)致
基金組合與指數(shù)產(chǎn)生偏離；4）相關(guān)上市公司停牌同時(shí)允許現(xiàn)金替代導(dǎo)致基金無(wú)法及時(shí)買(mǎi)入
成份股；5）其它需要采用非完全復(fù)制指數(shù)投資技術(shù)的情形。


基金管理人構(gòu)建投資組合的過(guò)程主要分為3步：確定目標(biāo)組合、確定建倉(cāng)策略和逐步調(diào)
整。


（1）確定目標(biāo)組合：基金管理人主要根據(jù)完全復(fù)制成份股權(quán)重的方法確定目標(biāo)組合。


（2）確定建倉(cāng)策略：基金經(jīng)理根據(jù)對(duì)成份股流動(dòng)性的分析，確定合理的建倉(cāng)策略。


（3）逐步調(diào)整：基金經(jīng)理在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采用適當(dāng)?shù)氖侄握{(diào)整實(shí)際組合直至達(dá)到跟蹤指
數(shù)要求。


2、每日投資組合管理

（1）成份股公司行為信息的跟蹤與分析：跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司行為（如：股本變
化、分紅、停牌、復(fù)牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對(duì)指數(shù)的影
響，進(jìn)而進(jìn)行組合調(diào)整分析，為投資決策提供依據(jù)。


（2）標(biāo)的指數(shù)的跟蹤與分析：跟蹤標(biāo)的指數(shù)編制方法的變化，確定指數(shù)變化是否與預(yù)
期一致，分析是否存在差異及差異產(chǎn)生的原因，為投資決策提供依據(jù)。



（3）每日申購(gòu)贖回情況的跟蹤與分析：跟蹤本基金申購(gòu)和贖回信息，分析其對(duì)組合的
影響。


（4）組合持有證券、現(xiàn)金頭寸及流動(dòng)性分析：基金經(jīng)理分析實(shí)際組合與目標(biāo)組合的差
異及其原因，并進(jìn)行成份股調(diào)整的流動(dòng)性分析。


（5）組合調(diào)整：①利用指數(shù)投資管理系統(tǒng)，找出將實(shí)際組合調(diào)整到目標(biāo)組合的最優(yōu)方
案，確定組合交易計(jì)劃。②如發(fā)生成份股變動(dòng)、成份股公司合并及其他重大事項(xiàng)，應(yīng)提請(qǐng)投
資決策委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，決定基金的操作策略。③調(diào)整組合，達(dá)到目標(biāo)組合的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。


（6）以T-1日指數(shù)成份股構(gòu)成及其權(quán)重為基礎(chǔ)，考慮T日將會(huì)發(fā)生的上市公司變動(dòng)等
情況，設(shè)計(jì)T日申購(gòu)贖回清單并公告。


3、定期投資組合管理

每月末，根據(jù)基金合同中基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)等的支付要求，及時(shí)檢查組合中現(xiàn)金
的比例，進(jìn)行支付現(xiàn)金的準(zhǔn)備。


根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及指數(shù)樣本股的定期調(diào)整或臨時(shí)調(diào)整公告，基金經(jīng)理依據(jù)投資
決策委員會(huì)的決策，在指數(shù)成份股調(diào)整生效前，分析并確定組合調(diào)整策略，盡量減少變更成
份股帶來(lái)跟蹤誤差。


4、投資績(jī)效評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)每日提供投資績(jī)效評(píng)估報(bào)告，基金經(jīng)理?yè)?jù)此分析基金的跟蹤偏離情況，分
析跟蹤誤差的產(chǎn)生原因。


（五）標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

本基金的標(biāo)的指數(shù)為中關(guān)村A股指數(shù)，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中關(guān)村A股指數(shù)收益率。如果
指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)變更或者停止上述標(biāo)的指數(shù)編制及發(fā)布，或者上述標(biāo)的指數(shù)由其他指數(shù)代替，
或由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致上述指數(shù)不宜繼續(xù)作為標(biāo)的指數(shù)，或證券市場(chǎng)有其他代
表性更強(qiáng)、更適合投資的指數(shù)推出時(shí)，本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益
的原則，通過(guò)適當(dāng)?shù)某绦蜃兏�本基金的�?biāo)的指數(shù)，并同時(shí)更換本基金的基金名稱與業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)。若標(biāo)的指數(shù)變更對(duì)基金投資無(wú)實(shí)質(zhì)性影響（包括但不限于編制機(jī)構(gòu)變更、指數(shù)更名等），
無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，基金管理人可在取得基金托管人同意后變更標(biāo)的指數(shù)，報(bào)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并及時(shí)公告。若變更標(biāo)的指數(shù)對(duì)投資范圍和投資策略有實(shí)質(zhì)性影響，且對(duì)基金
份額持有人利益造成實(shí)質(zhì)性影響，則需召開(kāi)持有人大會(huì)，并報(bào)證監(jiān)會(huì)備案。


（六）風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金屬股票型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨


幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的
指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。


（七）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，
且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；

（2）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3％；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過(guò)該權(quán)證的10％；

（4）本基金在任何交易日買(mǎi)入權(quán)證的總金額，不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的
0.5％；

（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈
值的10％；

（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20％；

（7）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券，不得
超過(guò)其各類(lèi)資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；

（9）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。基金持
有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起
3個(gè)月內(nèi)予以全部賣(mài)出；

（10）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（11）基金總資產(chǎn)不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的140%；

（12）本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的40%；在全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)中的債券回購(gòu)最長(zhǎng)期限為1年，債券回購(gòu)到期后不展期；

（13）本基金若參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：

①本基金在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的
10%；

②本基金在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)


基金資產(chǎn)凈值的100%。


其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持
證券、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；

③本基金在任何交易日日終，持有的賣(mài)出期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的股票總市值
的20%。


④本基金所持有的股票市值和買(mǎi)入、賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符
合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

⑤本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一
交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

⑥每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低
于交易保證金一倍的現(xiàn)金；

（14）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。


因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的
指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比
例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。法
律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。


基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。期間，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合本基金合同的約定。基金托管人
對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開(kāi)始。


2、禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：

（1）承銷(xiāo)證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；

（4）向其基金管理人、基金托管人出資；

（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；

（6）依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。


基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或
者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)
交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范


利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須
事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事
會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)三分之二以上的獨(dú)立董事通過(guò)。基金管理人董事會(huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易
事項(xiàng)進(jìn)行審查。


（八）法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)對(duì)本基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、投資禁
止等作出強(qiáng)制性調(diào)整的，本基金應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行；如法律法規(guī)或監(jiān)
管部門(mén)修改或調(diào)整涉及本基金的投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等，且該等調(diào)整
或修改屬于非強(qiáng)制性的，則基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后，可按照法律法規(guī)或監(jiān)管部
門(mén)調(diào)整或修改后的規(guī)定執(zhí)行，而無(wú)需基金份額持有人大會(huì)審議決定，但基金管理人在執(zhí)行法
律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)調(diào)整或修改后的規(guī)定前，應(yīng)依法向監(jiān)管機(jī)關(guān)報(bào)告或備案或更新/變更注冊(cè)，
并應(yīng)向投資者履行信息披露義務(wù)。


（九）基金管理人代表基金行使相關(guān)權(quán)利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使相關(guān)權(quán)利，保護(hù)基金份額持有人的
利益；

2、不謀求對(duì)上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營(yíng)管理；

3、有利于基金資產(chǎn)的安全與增值；

4、不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何
不當(dāng)利益。







十一、基金的財(cái)產(chǎn)

（一）基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類(lèi)有價(jià)證券、銀行存款本息和基金應(yīng)收款以及其他投資
所形成的價(jià)值總和。


（二）基金資產(chǎn)凈值

本基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。


（三）基金財(cái)產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開(kāi)立資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)
算賬戶以及投資所需的其他專(zhuān)用賬戶。開(kāi)立的基金專(zhuān)用賬戶與基金管理人、基金托管人、基
金服務(wù)機(jī)構(gòu)和基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。


（四）基金財(cái)產(chǎn)的處分

本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金服務(wù)機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金服務(wù)機(jī)構(gòu)以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自
身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)
和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。


基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算
的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。基金管理人管理運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷(xiāo)；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷(xiāo)。







十二、基金資產(chǎn)估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)
外披露基金凈值的非交易日。


（二）估值對(duì)象

基金所擁有的股票、權(quán)證、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、股指期貨合約、其它投資
等資產(chǎn)及負(fù)債。


（三）估值方法

1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值

（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市
價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化且證券發(fā)行
機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；如最近交易
日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類(lèi)似
投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；

（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（本基金合同另有規(guī)定的除外），采用
第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)進(jìn)行估值；

（3）交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，按估值日收盤(pán)價(jià)減去可轉(zhuǎn)換債券收盤(pán)價(jià)中所含債
券應(yīng)收利息后得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；

（4）對(duì)在交易所市場(chǎng)掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券和私募債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)
值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。


2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；

（2）首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值
技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；

（3）首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)


定確定公允價(jià)值。


3、全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易的固定收益品種，選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)
日的估值凈價(jià)進(jìn)行估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的債券，
按成本估值。


4、同一債券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按債券所處的市場(chǎng)分別估值。


5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，
且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。


6、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。


7、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新
規(guī)定估值。


如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。


本基金的會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算，就與
本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，
按照基金管理人對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。


（四）估值程序

1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)
量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。


基金管理人于每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。


2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合
同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果
發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人對(duì)外公布。


（五）估值錯(cuò)誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈
值錯(cuò)誤。


本基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯(cuò)誤類(lèi)型


本基金運(yùn)作過(guò)程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、
或投資人自身的原因造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該估值
錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠
償責(zé)任。


上述估值錯(cuò)誤的主要類(lèi)型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、
系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。


2、估值錯(cuò)誤處理原則

（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，
及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未
及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償
責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而
未更正，則有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向
有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得到更正。


（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對(duì)
估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。


（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美�的�?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美�的義務(wù)。但估值錯(cuò)誤
責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美�的�?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?br /> 造成其他當(dāng)事人的利益損失（“受損方”），則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其
支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美�的�?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美�的�?quán)利；如果獲得
不當(dāng)?shù)美�的�?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美�返還給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償
額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美�返還的總和超過(guò)其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。


（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。


3、估值錯(cuò)誤處理程序

估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定
估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評(píng)估；

（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償
損失；

（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記


結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。


4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。


（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，通報(bào)基金托
管人，并同時(shí)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。


（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。


5、特殊情況的處理

（1）基金管理人或基金托管人按本基金合同約定的估值方法的第6項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所
造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。


（2）由于不可抗力原因，或由于證券交易所、期貨交易所、第三方估值機(jī)構(gòu)及其登記
結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理
的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托
管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造
成的影響。


（六）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；

3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。


（七）基金凈值的確認(rèn)

用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人
負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額
凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基
金管理人對(duì)基金凈值予以公布。







十三、基金的收益與分配

（一）基金收益分配原則

1、每份基金份額享有同等分配權(quán)；

2、本基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以
上時(shí)，基金管理人可以進(jìn)行收益分配，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益分配
數(shù)額的確定原則為：使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率；若
基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；

3、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后有
可能使基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日（即收益評(píng)價(jià)日）的基金份額凈值減
去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值；

4、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。


（二）基金收益分配數(shù)額的確定原則

1、在收益評(píng)價(jià)日，基金管理人計(jì)算基金凈值增長(zhǎng)率和標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率。


基金凈值增長(zhǎng)率為收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去
1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算）；標(biāo)的指
數(shù)同期增長(zhǎng)率為收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)值之比減去1
乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算）。


截至收益評(píng)價(jià)日基金凈值增長(zhǎng)率減去標(biāo)的指數(shù)增長(zhǎng)率的差額達(dá)到1%以上時(shí)，基金管理
人可以進(jìn)行收益分配。


2、當(dāng)基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí)，
以使收益分配后基金凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則確定收益分配數(shù)額。


（三）收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對(duì)象、分配原則、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比
例、分配方式及有關(guān)手續(xù)費(fèi)等內(nèi)容。


（四）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施

基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核后確定，基金管理人按法


律法規(guī)的規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。


基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日）的時(shí)間不得超過(guò)
15個(gè)工作日。


（五）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用

收益分配時(shí)發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用由基金份額持有人自行承擔(dān)。







十四、基金的費(fèi)用與稅收

（一）基金費(fèi)用的種類(lèi)

1、基金管理人的管理費(fèi)；

2、基金托管人的托管費(fèi)；

3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟或仲裁費(fèi)；

5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

6、因基金的證券、期貨交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于經(jīng)手費(fèi)、印花稅、證
管費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、券商傭金、權(quán)證交易的結(jié)算費(fèi)及其他類(lèi)似性質(zhì)的費(fèi)用等）；

7、基金資產(chǎn)的銀行匯劃費(fèi)用；

8、基金的開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；

9、基金管理人與標(biāo)的指數(shù)供應(yīng)商簽訂的相應(yīng)指數(shù)許可協(xié)議約定的指數(shù)使用費(fèi)；

10、基金的上市初費(fèi)和月費(fèi)；

11、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。


（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.5%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×0.5%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人和基金托管人雙
方核對(duì)后，由基金托管人于次月前3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若
遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至最近可支付日支付。


2、基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.1%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×0.1%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)


E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人和基金托管人
雙方核對(duì)后，由基金托管人于次月前3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假
日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至最近可支付日支付。


3. 基金合同生效后的指數(shù)許可使用費(fèi)

本基金按照基金管理人與標(biāo)的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)
許可使用費(fèi)計(jì)提方法支付指數(shù)許可使用費(fèi)。其中，基金合同生效前的許可使用固定費(fèi)不列入
基金費(fèi)用。


在通常情況下，指數(shù)使用許可費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.03%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方
法如下：

H=E×0.03%÷當(dāng)年天數(shù)

H 為每日計(jì)提的指數(shù)使用許可費(fèi)

E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金合同生效后的指數(shù)許可使用費(fèi)按日計(jì)提，按季支付。根據(jù)基金管理人與標(biāo)的指數(shù)供
應(yīng)商簽訂的相應(yīng)指數(shù)許可協(xié)議的規(guī)定，標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)的收取下限為每季（自然季度）
人民幣50,000 元，計(jì)費(fèi)區(qū)間不足一季度的，根據(jù)實(shí)際天數(shù)按比例計(jì)算。基金成立日所在季
度，當(dāng)季指數(shù)使用許可費(fèi)的計(jì)算方法如下：

當(dāng)季指數(shù)使用許可費(fèi)=max（50000元×基金當(dāng)季存續(xù)天數(shù)÷當(dāng)季天數(shù)，當(dāng)季累計(jì)計(jì)提的
指數(shù)使用許可費(fèi))

由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核
后于每個(gè)季度（自然季度）結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)將上季度標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)從基金財(cái)產(chǎn)
中一次性支付給標(biāo)的指數(shù)許可方。


如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費(fèi)的計(jì)算方法、費(fèi)率和支付方式等發(fā)生調(diào)
整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費(fèi)率計(jì)算指數(shù)使用費(fèi)。基金管理人應(yīng)在招募說(shuō)明書(shū)及其更
新中披露基金最新適用的方法。


（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的
損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；


3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；

4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。


（四）基金稅收

基金和基金份額持有人根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。





十五、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)

（一）基金會(huì)計(jì)政策

1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；

2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；

5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，
按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以書(shū)面方
式確認(rèn)。


（二）基金的年度審計(jì)

1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師
事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。


2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。


3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事
務(wù)所需在2日內(nèi)在指定媒介公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。







十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《基
金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。


（二）信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基金
份額持有人等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和其他組織。


本基金信息披露義務(wù)人按照法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露
信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。


本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過(guò)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定的媒介（以下簡(jiǎn)稱“指定媒介”）和基金管理人、基金托管人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下
簡(jiǎn)稱“網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱
或者復(fù)制公開(kāi)披露的信息資料。


（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開(kāi)披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。


（四）本基金公開(kāi)披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露
義務(wù)人應(yīng)保證兩種文本的內(nèi)容一致。兩種文本發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。


本基金公開(kāi)披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說(shuō)明外，貨幣單位為人民幣元。


（五）公開(kāi)披露的基金信息

公開(kāi)披露的基金信息包括：

1、基金招募說(shuō)明書(shū)、《基金合同》、基金托管協(xié)議

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持
有人大會(huì)召開(kāi)的規(guī)則及具體程序，說(shuō)明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項(xiàng)的


法律文件。


（2）基金招募說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說(shuō)明基金
認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人
服務(wù)等內(nèi)容。《基金合同》生效后，基金管理人在每6個(gè)月結(jié)束之日起45日內(nèi)，更新招募說(shuō)
明書(shū)并登載在網(wǎng)站上，將更新后的招募說(shuō)明書(shū)摘要登載在指定媒介上；基金管理人在公告的
15日前向主要辦公場(chǎng)所所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送更新的招募說(shuō)明書(shū)，并就有關(guān)更
新內(nèi)容提供書(shū)面說(shuō)明。


（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等
活動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。


基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，將基金招募
說(shuō)明書(shū)、《基金合同》摘要登載在指定媒介和網(wǎng)站上；基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)將《基
金合同》、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。


2、基金份額發(fā)售公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說(shuō)明
書(shū)的當(dāng)日登載于指定媒介和網(wǎng)站上。


3、《基金合同》生效公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在指定媒介和網(wǎng)站上登載《基金合
同》生效公告。


4、基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值

《基金合同》生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周
公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。


在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)網(wǎng)站、
基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。


基金管理人應(yīng)當(dāng)公告半年度和年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在前款規(guī)定的市場(chǎng)交易日的次日，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份
額累計(jì)凈值登載在指定媒介上。


5、申購(gòu)贖回清單

在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開(kāi)放日，通過(guò)網(wǎng)站、申
購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)或其他媒介公告當(dāng)日的申購(gòu)贖回清單。


6、基金份額上市交易公告書(shū)


基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易3個(gè)工作
日前，將基金份額上市交易公告書(shū)登載在指定媒介上。


7、基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金半年度報(bào)告和基金季度報(bào)告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起90日內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，并將年度報(bào)告正
文登載于網(wǎng)站上，將年度報(bào)告摘要登載在指定媒介上。基金年度報(bào)告的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)
過(guò)審計(jì)。


基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起60日內(nèi)，編制完成基金半年度報(bào)告，并將半年度
報(bào)告正文登載在網(wǎng)站上，將半年度報(bào)告摘要登載在指定媒介上。


基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，并將
季度報(bào)告登載在指定媒介和網(wǎng)站上。


《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、半年度報(bào)告或
者年度報(bào)告。


基金定期報(bào)告在公開(kāi)披露的第2個(gè)工作日，分別報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金管理人主要辦公場(chǎng)
所所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。報(bào)備應(yīng)當(dāng)采用電子文本或書(shū)面報(bào)告方式。


報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額比例超過(guò)20%的情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)
告、半年度報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告文件中披露該投資者的類(lèi)別、報(bào)告期末持有份額及占
比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及產(chǎn)品的特有風(fēng)險(xiǎn)。


8、臨時(shí)報(bào)告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書(shū)，予以公告，
并在公開(kāi)披露日分別報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金管理人主要辦公場(chǎng)所所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)
構(gòu)備案。


前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響
的下列事件：

（1）基金份額持有人大會(huì)的召開(kāi)；

（2）終止《基金合同》；

（3）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；

（4）更換基金管理人、基金托管人；

（5）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

（6）基金管理人股東及其出資比例發(fā)生變更；

（7）基金募集期延長(zhǎng)；


（8）基金管理人的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人基金
托管部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)生變動(dòng)；

（9）基金管理人的董事在一年內(nèi)變更超過(guò)百分之五十；

（10）基金管理人、基金托管人基金托管部門(mén)的主要業(yè)務(wù)人員在一年內(nèi)變動(dòng)超過(guò)百分之
三十；

（11）涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人、基金托管人受到監(jiān)管部門(mén)的調(diào)查；

（13）基金管理人及其董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理受到嚴(yán)重行政處罰，
基金托管人及其基金托管部門(mén)負(fù)責(zé)人受到嚴(yán)重行政處罰；

（14）重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（15）基金收益分配事項(xiàng)；

（16）管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；

（17）基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；

（18）基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（19）變更基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)；

（20）更換基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)；

（21）本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回；

（22）本基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率及其收費(fèi)方式發(fā)生變更；

（23）本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；

（24）本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)后重新接受申購(gòu)、贖回；

（25）本基金變更標(biāo)的指數(shù)；

（26）基金份額暫停、恢復(fù)、終止上市交易；

（27）本基金實(shí)施基金份額折算；

（28）中國(guó)證監(jiān)會(huì)或本基金合同規(guī)定的其他事項(xiàng)。


9、澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)基
金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該
消息進(jìn)行公開(kāi)澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。


10、基金份額持有人大會(huì)決議

基金份額持有人大會(huì)決議，應(yīng)當(dāng)生效后應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介


公告，并依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。


11、股指期貨的投資情況

本基金若投資股指期貨，基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、半年度報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告
和招募說(shuō)明書(shū)（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉(cāng)情況、損益情
況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資
政策和投資目標(biāo)等。


12、資產(chǎn)支持證券的投資情況

本基金若投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)關(guān)的要求在基金年報(bào)及半年報(bào)中
披露其持有的資產(chǎn)支持證券情形。


13、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息

（六）信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理信息披露
事務(wù)。


基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則的規(guī)定。


基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)贖回對(duì)價(jià)、基金定期報(bào)告和定期
更新的招募說(shuō)明書(shū)等公開(kāi)披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人出具書(shū)面文
件或者蓋章確認(rèn)。


基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定媒介中選擇披露信息的報(bào)刊。


基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。


為基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)
當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。


（七）信息披露文件的存放與查閱

招募說(shuō)明書(shū)公布后，應(yīng)當(dāng)分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的住所，
供公眾查閱、復(fù)制。


基金定期報(bào)告公布后，應(yīng)當(dāng)分別置備于基金管理人和基金托管人的住所，以供公眾查閱、
復(fù)制。



（八）暫停或延遲信息披露的情形

當(dāng)出現(xiàn)下述情況之一時(shí)，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金信息：

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；

3、法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同認(rèn)定的其他情形。







十七、風(fēng)險(xiǎn)揭示

（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

證券市場(chǎng)價(jià)格因受各種因素的影響而引起的波動(dòng)，將對(duì)本基金資產(chǎn)產(chǎn)生潛在風(fēng)險(xiǎn)，主要
包括：

1、政策風(fēng)險(xiǎn)

貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等國(guó)家政策的變化對(duì)證券市場(chǎng)產(chǎn)生一定的影響，導(dǎo)致市
場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，影響基金收益而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。


2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)

證券市場(chǎng)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的晴雨表，而經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有周期性的特點(diǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況將對(duì)
證券市場(chǎng)的收益水平產(chǎn)生影響，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。


3、利率風(fēng)險(xiǎn)

金融市場(chǎng)利率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致股票市場(chǎng)及債券市場(chǎng)的價(jià)格和收益率的變動(dòng)，同時(shí)直接影響企
業(yè)的融資成本和利潤(rùn)水平。基金投資于股票和債券，收益水平會(huì)受到利率變化的影響。


4、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)

本基金投資的目的是使基金資產(chǎn)保值增值，如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得
的收益可能會(huì)被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產(chǎn)的保值增值。


5、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況受多種因素影響，如市場(chǎng)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、管理、財(cái)務(wù)等都會(huì)導(dǎo)致公
司盈利發(fā)生變化，從而導(dǎo)致基金投資收益變化。


（二）本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)

1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)
的平均回報(bào)率可能存在偏離。


2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險(xiǎn)。



3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：

（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟
蹤偏離度與跟蹤誤差。


（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生
變化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。


（3）由于成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)
沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。


（4）由于基金投資過(guò)程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在，使基金
投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。


（5）在本基金指數(shù)化投資過(guò)程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技
術(shù)手段、買(mǎi)入賣(mài)出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的指
數(shù)的跟蹤程度。


（6）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買(mǎi)入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票
的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣(mài)空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具
造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購(gòu)與贖回帶來(lái)的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)
誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。


4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)

盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)
的指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征
將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。


5、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

盡管本基金將通過(guò)有效的套利機(jī)制使基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在一定
范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的
情形，即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。


6、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)

基金管理人或者基金管理人委托深圳證券信息有限公司計(jì)算基金份額參考凈值
（IOPV），并由深圳證券交易所在交易時(shí)間發(fā)布，供投資者交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參
考。IOPV與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計(jì)算可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資者若參考
IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失。



7、退市風(fēng)險(xiǎn)

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會(huì)決議提前
終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)。


8、投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的申購(gòu)贖回清單中，可能僅允許對(duì)部分成份股使用現(xiàn)金替代。因此，投資者在進(jìn)
行申購(gòu)時(shí)，可能存在因個(gè)別成份股漲停、臨時(shí)停牌等原因而無(wú)法買(mǎi)入申購(gòu)所需的足夠的成份
股，導(dǎo)致申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。


9、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)

在投資者提交贖回申請(qǐng)時(shí)，如本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，可
能導(dǎo)致出現(xiàn)贖回失敗的情形。


另外，基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購(gòu)贖回單位，由此可
能導(dǎo)致投資者按原最小申購(gòu)贖回單位申購(gòu)并持有的基金份額，可能無(wú)法按照新的最小申購(gòu)贖
回單位全部贖回，而只能在二級(jí)市場(chǎng)賣(mài)出全部或部分基金份額。


10、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

本基金贖回對(duì)價(jià)主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過(guò)程中，由于市場(chǎng)變化、部分成份股
流動(dòng)性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。


11、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

（1）申購(gòu)贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫停或終止，
由此影響對(duì)投資者申購(gòu)贖回服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。


（2）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如對(duì)投資者基金份額、組合證券及資金的結(jié)算
方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來(lái)理解偏差的風(fēng)險(xiǎn)。同樣的風(fēng)險(xiǎn)還可能來(lái)自于證券
交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。


（3）證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、基金托管人及其他代理機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或
投資者利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。


（三）信用風(fēng)險(xiǎn)

指基金在交易過(guò)程發(fā)生交收違約，或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到
期本息，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失。


（四）管理風(fēng)險(xiǎn)

在基金管理運(yùn)作過(guò)程中，可能因基金管理人對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券市場(chǎng)等判斷有誤、獲取的


信息不全等影響基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等對(duì)基金收
益水平存在影響。


（五）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

指相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過(guò)程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失
誤或違反操作規(guī)程等引致的風(fēng)險(xiǎn)，例如，越權(quán)違規(guī)交易、會(huì)計(jì)部門(mén)欺詐、交易錯(cuò)誤、IT系
統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)。


在開(kāi)放式基金的各種交易行為或者后臺(tái)運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯(cuò)而影
響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自基金管理公司、
注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等等。


（六）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)

指基金管理或運(yùn)作過(guò)程中，違反國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金合
同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。


（七）其它風(fēng)險(xiǎn)

戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會(huì)嚴(yán)重影響證券市場(chǎng)的運(yùn)行，可能導(dǎo)致基金
資產(chǎn)的損失。


金融市場(chǎng)危機(jī)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能
力之外的風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致基金或者基金持有人利益受損。


（八）風(fēng)險(xiǎn)聲明

1、本基金未經(jīng)任何一級(jí)政府、機(jī)構(gòu)及部門(mén)擔(dān)保。投資者自愿投資于本基金，須自行承
擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。


2、除基金管理人直接辦理本基金的銷(xiāo)售外，本基金還通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售，但本基金并
不是代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒(méi)有經(jīng)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)擔(dān)保或者背書(shū)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)并不能保證其收益
或本金安全。





十八、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通
過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通
過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案或變更注冊(cè)。


2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并自表決
通過(guò)之日起生效，并自決議生效后依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。


（二）《基金合同》的終止事由

有下列任一情形，應(yīng)作為《基金合同》的終止事由：

1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基金托管人
承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的其他情況。


（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。


2、在基金財(cái)產(chǎn)清算小組接管基金財(cái)產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照基金合同
和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)安全的職責(zé)。


3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算
小組可以聘用必要的工作人員。


4、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變
現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。


5、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）基金財(cái)產(chǎn)清算小組成立后，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；


（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法
律意見(jiàn)書(shū)；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。


6、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，因本基金所持證券流通性受到限制、結(jié)算保證金相
關(guān)規(guī)定等客觀因素，清算期限可相應(yīng)延長(zhǎng)。


（四）清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用
由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。


（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。


（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律
師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。


（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。



十九、基金合同內(nèi)容摘要

I. 基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)

（一）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)

1、基金份額持有人的權(quán)利

根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于：

（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；

（3）依法申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)或自行召集基金份額持有人大會(huì)；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行
使表決權(quán)；

（6）查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟
或仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。


2、基金份額持有人的義務(wù)

根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限于：

（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)以及基金管理人按照規(guī)定就本基金發(fā)布
的相關(guān)公告；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）及時(shí)足額繳納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)和認(rèn)購(gòu)股票、應(yīng)付申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)及法律法規(guī)和
《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（8）返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美��?

（9）遵守基金管理人、證券交易所、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務(wù)規(guī)則；


（10）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。


（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

1、基金管理人的權(quán)利

根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金
財(cái)產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他費(fèi)
用；

（4）銷(xiāo)售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基
金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門(mén)，并采取必要措施保護(hù)基
金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換為本基金提供銷(xiāo)售、銷(xiāo)售支付、份額登記、估值、投資顧問(wèn)、法律、
會(huì)計(jì)等服務(wù)的基金服務(wù)機(jī)構(gòu)并決定相關(guān)費(fèi)率，對(duì)基金服務(wù)機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；

（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)，
并按照《基金合同》規(guī)定對(duì)基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資所產(chǎn)生的權(quán)利；

（13）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法
律行為；

（14）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商、期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為基金
提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；

（15）在符合有關(guān)法律、法規(guī)、《基金合同》、相關(guān)證券交易所及登記結(jié)算機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)
規(guī)則的前提下，制訂、修改并公布有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回及其他相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；

（16）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。


2、基金管理人的義務(wù)


根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的
發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記結(jié)算事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專(zhuān)業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專(zhuān)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式
管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行
證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)和注銷(xiāo)的方
法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份
額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)，編制申購(gòu)贖回清單；

（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

（10）編制季度、半年度和年度基金報(bào)告；

（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基金
收益；

（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回對(duì)價(jià)；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料15
年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開(kāi)資料，并在支付合


理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并通知基金
托管人；

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)，基金托管人違反
《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；

（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行
為承擔(dān)責(zé)任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌�法律行為�?
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人應(yīng)將已繳納的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)（加計(jì)銀行同期活期存款利息）在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)
退還基金認(rèn)購(gòu)人；投資者以股票認(rèn)購(gòu)的，相關(guān)股票的解凍按照《登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的
規(guī)定處理；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；

（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。


（三）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

1、基金托管人的權(quán)利

根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財(cái)
產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的其他費(fèi)
用；

（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及
國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開(kāi)設(shè)或注銷(xiāo)證券賬戶、期貨交易賬戶、資金賬戶等投
資所需賬戶，為基金辦理證券交易資金清算；


（5）提議召開(kāi)或召集基金份額持有人大會(huì)；

（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。


2、基金托管人的義務(wù)

根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：

（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）設(shè)立專(zhuān)門(mén)的基金托管部門(mén)，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務(wù)的專(zhuān)職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確保基金財(cái)
產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)
所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、
資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開(kāi)設(shè)或注銷(xiāo)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨交易賬戶及投資所需的
賬戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在
基金信息公開(kāi)披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)的現(xiàn)金部
分；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度、半年度和年度基金報(bào)告出具意見(jiàn)，說(shuō)明基金管理人
在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基
金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧��?

（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料15年以上；

（12）從基金管理人或其委托的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊(cè)；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對(duì)價(jià)的
現(xiàn)金部分；


（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會(huì)或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行監(jiān)管
機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其
退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。


II. 基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決程序和規(guī)則

基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會(huì)議并表決。除基金合同另有約定外，基金份額持有人持有的每一基金
份額擁有平等的權(quán)利。


ETF聯(lián)接基金的基金合同生效后，鑒于本基金和ETF聯(lián)接基金的相關(guān)性，ETF聯(lián)接基
金的基金份額持有人可以憑所持有的ETF聯(lián)接基金的份額出席或者委派代表出席本基金的
份額持有人大會(huì)并參與表決。在計(jì)算參會(huì)份額和計(jì)票時(shí)，ETF聯(lián)接基金持有人持有的享有表
決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為，在本基金基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日，ETF聯(lián)接基
金持有本基金份額的總數(shù)乘以該持有人所持有的ETF聯(lián)接基金份額占ETF聯(lián)接基金總份額
的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。


ETF聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以ETF聯(lián)接基金的名義代表ETF聯(lián)接基金的全體基金
份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受ETF聯(lián)接基金的特定
基金份額持有人的委托以ETF聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金
份額持有人大會(huì)并參與表決。


ETF聯(lián)接基金的基金管理人代表ETF聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開(kāi)或召集本基
金份額持有人大會(huì)的，須先遵照ETF聯(lián)接基金基金合同的約定召開(kāi)ETF聯(lián)接基金的基金份
額持有人大會(huì)，ETF聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開(kāi)或召集本基金份額持有人
大會(huì)的，由ETF聯(lián)接基金的基金管理人代表ETF聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開(kāi)或召


集本基金份額持有人大會(huì)。


（一）召開(kāi)事由

1、除法律法規(guī)，或基金合同，或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由
之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；

（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；

（6）變更基金類(lèi)別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；

（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書(shū)面要求召開(kāi)基金份額持
有人大會(huì)；

（12）終止基金上市，但本基金合同另有約定的除外；

（13）對(duì)基金當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)
的事項(xiàng)。


2、在不違反法律法規(guī)，并且對(duì)基金份額持有人利益沒(méi)有實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以
下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取；

（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率或變
更收費(fèi)方式；

（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；

（4）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；

（5）基金管理人、相關(guān)證券交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在法律法規(guī)、《基金合同》規(guī)定的范


圍內(nèi)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、交易、非交易過(guò)戶等業(yè)務(wù)的規(guī)則；

（6）按照法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的其他情形。


（二）會(huì)議召集人及召集方式

1、本基金基金份額持有人大會(huì)不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約
定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召集；

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集；

3、基金托管人認(rèn)為有必要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提
議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知基金托管人。

基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日60日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書(shū)面決定之日起
60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。


4、代表基金份額10%以上（含10%，以基金管理人收到提議當(dāng)日該等基金份額持有人
持有的基金份額計(jì)算，下同）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書(shū)面要求召開(kāi)基金份額持有人大
會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定
是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集
的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%
以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書(shū)面提議。

基金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基金
份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60日
內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。


5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開(kāi)基金份額
持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上
（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。基金份
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻
礙、干擾。


6、基金份額持有人大會(huì)的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。


（三）召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前至少30日，在指定媒介發(fā)布召開(kāi)
基金份額持有人大會(huì)的通知。基金份額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；


（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限
等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。


2、采取通訊開(kāi)會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中說(shuō)明本次
基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書(shū)面
表決意見(jiàn)寄交的截止時(shí)間和收取方式。


3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書(shū)面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)
票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)
的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對(duì)書(shū)面表決意
見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見(jiàn)的計(jì)票效力。


（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式

基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)方式或通訊開(kāi)會(huì)方式或法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)允許
的其他方式召開(kāi)，會(huì)議的召開(kāi)方式由會(huì)議召集人確定。


1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會(huì)，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行
基金份額持有人大會(huì)議程：

（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）。


2、通訊開(kāi)會(huì)。通訊開(kāi)會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書(shū)面形式在表決
截至日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開(kāi)會(huì)應(yīng)以書(shū)面方式進(jìn)行表決。


在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開(kāi)會(huì)的方式視為有效：


（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)
提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點(diǎn)對(duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人（如果基金托
管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式統(tǒng)計(jì)基金份
額持有人的書(shū)面表決意見(jiàn)；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加統(tǒng)計(jì)書(shū)面表決意見(jiàn)的，不
影響表決效力；

（3）本人直接出具書(shū)面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）；

（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人或受托代表他人出具書(shū)面意
見(jiàn)的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書(shū)面意見(jiàn)的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通
知的規(guī)定，并與基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)記錄相符；

3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式
召開(kāi)，基金份額持有人可以采用書(shū)面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進(jìn)行表決，具體方式由
會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中列明。


4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表決的，授權(quán)方式可以采用書(shū)面、網(wǎng)絡(luò)、
電話、短信或其他方式，具體方式在會(huì)議通知中列明。


5、若到會(huì)者在權(quán)益登記日所持有的有效基金份額低于本條第1款第（2）項(xiàng)、第2款第
（3）項(xiàng)規(guī)定比例的，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的三個(gè)月以后、
六個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大
會(huì)，到會(huì)者所持有的基金份額不少于在權(quán)益登記日基金份額總數(shù)的三分之一（含三分之一）。


（五）議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為本部分“（一）召開(kāi)事由”中所述應(yīng)由基金份額持有人大會(huì)審議決定的事項(xiàng)。


基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份
額持有人大會(huì)召開(kāi)前及時(shí)公告。


基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。


2、議事程序

（1）現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)


在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布計(jì)票人，
然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。大會(huì)主持人為基金管理
人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)
其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，
則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名
基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。


會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和
聯(lián)系方式等事項(xiàng)。


（2）通訊開(kāi)會(huì)

在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的表決截止日
期后2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決
議。


（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。


基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的50%
以上（含50%）通過(guò)方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過(guò)事項(xiàng)以外的其他
事項(xiàng)均以一般決議的方式通過(guò)。


2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過(guò)方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更
換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過(guò)
方為有效。


基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。


采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議通
知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的投資者視為有效出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)定的
書(shū)面表決意見(jiàn)視為有效表決，表決意見(jiàn)模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出
具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。


基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開(kāi)審議、逐項(xiàng)表


決。


（七）計(jì)票

1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)

（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)
議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會(huì)召集人授權(quán)的一名人士共同擔(dān)任計(jì)票人；如大會(huì)由基金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由
基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有
人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額
持有人代表?yè)?dān)任計(jì)票人。基金管理人或基金托管人不出席大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。


（2）計(jì)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公布計(jì)票
結(jié)果。


（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有異議，可以在
宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。計(jì)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以
一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清點(diǎn)結(jié)果。


（4）計(jì)票過(guò)程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證。基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)的，不
影響計(jì)票的效力。


2、通訊開(kāi)會(huì)

在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名人士在基金托管人授權(quán)代
表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)
其計(jì)票過(guò)程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對(duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督
的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。


（八）生效與公告

基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過(guò)之日起生效。該表決通過(guò)之日為基金份額持有人
大會(huì)計(jì)票完成且計(jì)票結(jié)果符合法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的決議通過(guò)條件之日。召集人應(yīng)當(dāng)自
基金份額持有人大會(huì)的決議通過(guò)之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。


基金份額持有人大會(huì)決議生效后，應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定自生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)在
指定媒介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將
公證書(shū)全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。


基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決
議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有


約束力。


（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)事由、召開(kāi)條件、議事程序、表決條件等規(guī)
定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)
容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致報(bào)監(jiān)管機(jī)關(guān)并提前公告后，可直接
對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。




III. 基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通
過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通
過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案或變更注冊(cè)。


2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并自表決
通過(guò)之日起生效，并自決議生效后依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。


（二）《基金合同》的終止事由

有下列任一情形，應(yīng)作為《基金合同》的終止事由：

1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基金托管人
承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的其他情況。


（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。


2、在基金財(cái)產(chǎn)清算小組接管基金財(cái)產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照基金合同
和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)安全的職責(zé)。


3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算
小組可以聘用必要的工作人員。


4、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變
現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。



5、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）基金財(cái)產(chǎn)清算小組成立后，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法
律意見(jiàn)書(shū)；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。


6、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，因本基金所持證券流通性受到限制、結(jié)算保證金相
關(guān)規(guī)定等客觀因素，清算期限可相應(yīng)延長(zhǎng)。


（四）清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用
由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。


（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。


（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律
師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。


（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。




IV. 爭(zhēng)議解決方式

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，各方當(dāng)
事人應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決。協(xié)商、調(diào)解不能解決的任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)
際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。

仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴
方承擔(dān)。


爭(zhēng)議處理期間，各方當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同


規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。


《基金合同》受中國(guó)法律管轄。




V. 基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份，除上報(bào)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一式二份外，基金管理人、基金托管
人各持有二份，每份具有同等的法律效力。《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理
人、基金托管人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。









二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

（一）托管協(xié)議當(dāng)事人

1、基金管理人（或簡(jiǎn)稱“管理人”）

名稱：嘉實(shí)基金管理有限公司

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期53層09-11單元

法定代表人：鄧紅國(guó)

成立時(shí)間：1999年3月25日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金字【1999】5號(hào)

注冊(cè)資本：1.5億元人民幣

組織形式: 有限責(zé)任公司（中外合資）

經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷(xiāo)售、資產(chǎn)管理及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

電話： （010）65215588

傳真： （010）65185678

聯(lián)系人： 胡勇欽



2、基金托管人（或簡(jiǎn)稱“托管人”）

名稱：中國(guó)工商銀行股份有限公司

住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)（100032）

法定代表人：易會(huì)滿

電話：（010）66105799

傳真：（010）66105798

聯(lián)系人：郭明

成立時(shí)間：1984年1月1日

組織形式：股份有限公司

注冊(cè)資本：人民幣35,640,625.71萬(wàn)元

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和設(shè)立文號(hào)：國(guó)務(wù)院《關(guān)于中國(guó)人民銀行專(zhuān)門(mén)行使中央銀行職能的決定》
（國(guó)發(fā)[1983]146號(hào)）

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)


經(jīng)營(yíng)范圍：辦理人民幣存款、貸款、同業(yè)拆借業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)、
轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、各類(lèi)匯兌業(yè)務(wù)；代理資金清算；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；代理發(fā)行、
代理承銷(xiāo)、代理兌付政府債券；代收代付業(yè)務(wù)；代理證券投資基金清算業(yè)務(wù)（銀證轉(zhuǎn)賬）；
保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；代理政策性銀行、外國(guó)政府和國(guó)際金融機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)；保管箱服務(wù)；發(fā)行金
融債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券；證券投資基金、企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)；企業(yè)年金受托管理
服務(wù)；年金賬戶管理服務(wù)；開(kāi)放式基金的注冊(cè)登記、認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)；資信調(diào)查、咨
詢、見(jiàn)證業(yè)務(wù)；貸款承諾；企業(yè)、個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)；組織或參加銀團(tuán)貸款；外匯存款；外
匯貸款；外幣兌換；出口托收及進(jìn)口代收；外匯票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；發(fā)
行、代理發(fā)行、買(mǎi)賣(mài)或代理買(mǎi)賣(mài)股票以外的外幣有價(jià)證券；自營(yíng)、代客外匯買(mǎi)賣(mài)；外匯金融
衍生業(yè)務(wù)；銀行卡業(yè)務(wù)；電話銀行、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)；辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；經(jīng)國(guó)
務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。




（二）基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查

A.基金托管人對(duì)基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)

1、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)下述基金投資范圍、
投資對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督。


本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目
標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行
的股票）、衍生工具（權(quán)證、股指期貨等），債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、
可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融
資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。


如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。


本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低
于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。


2、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對(duì)下述基金投融資比例
進(jìn)行監(jiān)督：

（1）按法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產(chǎn)配置比例為：


本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低
于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。


（2）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下投資限制：

1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且
不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；

2）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3％；

3）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過(guò)該
權(quán)證的10％；

4）本基金在任何交易日買(mǎi)入權(quán)證的總金額，不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5％；

5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的10％；

6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20％；

7）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)該資產(chǎn)支持證
券規(guī)模的10％；

8）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)
資產(chǎn)支持證券，不得超過(guò)其各類(lèi)資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；

9）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資產(chǎn)
支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月
內(nèi)予以全部賣(mài)出；

10）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資產(chǎn)，本基金
所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

11）基金總資產(chǎn)不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的140%；

12）本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的
40%；在全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)中的債券回購(gòu)最長(zhǎng)期限為1年，債券回購(gòu)到期后不展期；

13）本基金若參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：

①本基金在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的
10%；

②本基金在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)
基金資產(chǎn)凈值的100%。


其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持


證券、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；

③本基金在任何交易日日終，持有的賣(mài)出期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的股票總市值
的20%。


④本基金所持有的股票市值和買(mǎi)入、賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符
合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

⑤本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一
交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

⑥每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低
于交易保證金一倍的現(xiàn)金；

因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的
指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比
例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。法
律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。


基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。期間，本基金的投資范圍應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定。基金托管人對(duì)基金的投資
的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開(kāi)始。


基金管理人應(yīng)在出現(xiàn)可預(yù)見(jiàn)資產(chǎn)規(guī)模大幅變動(dòng)的情況下，至少提前2個(gè)工作日正式向基
金托管人發(fā)函說(shuō)明基金可能變動(dòng)規(guī)模和公司應(yīng)對(duì)措施，便于托管人實(shí)施交易監(jiān)督。


3、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對(duì)下述基金投資禁止行
為進(jìn)行監(jiān)督：

根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：

（1）承銷(xiāo)證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；

（4）向其基金管理人、基金托管人出資。


法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)對(duì)基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、投資禁止等作出
強(qiáng)制性調(diào)整的，本基金應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行， 須經(jīng)基金托管人許可，
方可納入監(jiān)督范圍；如法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)修改或調(diào)整涉及本基金的投資比例、投資限制、
組合限制、禁止行為等，且該等調(diào)整或修改屬于非強(qiáng)制性的，則基金管理人與基金托管人協(xié)
商一致后，可按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)調(diào)整或修改后的規(guī)定執(zhí)行，而無(wú)需基金份額持有人大


會(huì)審議決定。


4、基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對(duì)基金管理人參與銀行
間債券市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。


（1）基金托管人按以下方式對(duì)基金管理人參與銀行間市場(chǎng)交易的交易對(duì)手資信風(fēng)險(xiǎn)控
制措施進(jìn)行監(jiān)督。


基金管理人向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的銀行間市場(chǎng)交易對(duì)手的名單，
并按照審慎的風(fēng)險(xiǎn)控制原則在該名單中約定各交易對(duì)手所適用的交易結(jié)算方式。基金托管人
在收到名單后2個(gè)工作日內(nèi)回函確認(rèn)收到該名單。基金管理人應(yīng)定期或不定期對(duì)銀行間市場(chǎng)
現(xiàn)券及回購(gòu)交易對(duì)手的名單進(jìn)行更新，名單中增加或減少銀行間市場(chǎng)交易對(duì)手時(shí)須提前書(shū)面
通知基金托管人，基金托管人于2個(gè)工作日內(nèi)回函確認(rèn)收到后，對(duì)名單進(jìn)行更新。基金管理
人收到基金托管人書(shū)面確認(rèn)后，被確認(rèn)調(diào)整的名單開(kāi)始生效，新名單生效前已與本次剔除的
交易對(duì)手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。


如果基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與不在名單內(nèi)的銀行間市場(chǎng)交易對(duì)手進(jìn)行交易，應(yīng)及時(shí)
提醒基金管理人撤銷(xiāo)交易，經(jīng)提醒后基金管理人仍執(zhí)行交易并造成基金資產(chǎn)損失的，基金托
管人不承擔(dān)責(zé)任，發(fā)生此種情形時(shí)，基金托管人有權(quán)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。


（2）基金托管人對(duì)于基金管理人參與銀行間市場(chǎng)交易的交易方式的控制

基金管理人在銀行間市場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)和回購(gòu)交易時(shí)，需按交易對(duì)手名單中約定的該
交易對(duì)手所適用的交易結(jié)算方式進(jìn)行交易。如果基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人沒(méi)有按照事先約
定的交易方式進(jìn)行交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人與交易對(duì)手重新確定交易方
式，經(jīng)提醒后仍未改正時(shí)造成基金資產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。


（3）基金管理人參與銀行間市場(chǎng)交易的核心交易對(duì)手為中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中
國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行，基金管理人在通知基金托管人后，可以根據(jù)當(dāng)時(shí)的
市場(chǎng)情況調(diào)整核心交易對(duì)手名單。基金管理人有責(zé)任防范交易對(duì)手的資信風(fēng)險(xiǎn)，在與核心交
易對(duì)手以外的交易對(duì)手進(jìn)行交易時(shí)，由于交易對(duì)手資信風(fēng)險(xiǎn)引起的損失先由基金管理人承
擔(dān)，其后有權(quán)要求相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償。基金托管人的監(jiān)督責(zé)任僅限于根據(jù)已提供的名單，
審核交易對(duì)手是否在名單內(nèi)列明。


5、基金托管人對(duì)基金管理人選擇存款銀行進(jìn)行監(jiān)督。


本基金投資銀行存款的信用風(fēng)險(xiǎn)主要包括存款銀行的信用等級(jí)、存款銀行的支付能力
等涉及到存款銀行選擇方面的風(fēng)險(xiǎn)。本基金核心存款銀行名單為中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、
中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行，本基金投資除核心存款銀行以外的銀行存款出現(xiàn)


由于存款銀行信用風(fēng)險(xiǎn)而造成的損失時(shí)，先由基金管理人負(fù)責(zé)賠償，之后有權(quán)要求相關(guān)責(zé)任
人進(jìn)行賠償。基金管理人在通知基金托管人后，可以根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況對(duì)于核心存款銀行
名單進(jìn)行調(diào)整。基金托管人的監(jiān)督責(zé)任僅限于根據(jù)已提供的名單，審核核心存款銀行是否在
名單內(nèi)列明。


6、基金托管人對(duì)基金投資流通受限證券的監(jiān)督

（1）基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券
有關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。


（2）流通受限證券，包括由《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開(kāi)發(fā)行股票、
公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布
重大消息或其他原因而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受
限證券。


（3）基金管理人應(yīng)在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經(jīng)基金管理人
董事會(huì)批準(zhǔn)的有關(guān)基金投資流通受限證券的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度。基金投資非公開(kāi)
發(fā)行股票，基金管理人還應(yīng)提供基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。上述資料應(yīng)
包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。


基金管理人應(yīng)至少于首次執(zhí)行投資指令之前兩個(gè)工作日將上述資料書(shū)面發(fā)至基金托管
人，保證基金托管人有足夠的時(shí)間進(jìn)行審核。基金托管人應(yīng)在收到上述資料后兩個(gè)工作日內(nèi)，
以書(shū)面或其他雙方認(rèn)可的方式確認(rèn)收到上述資料。


（4）基金投資流通受限證券前，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供符合法律法規(guī)要求的
有關(guān)書(shū)面信息，包括但不限于擬發(fā)行證券主體的中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)文件、發(fā)行證券數(shù)量、發(fā)行
價(jià)格、鎖定期，基金擬認(rèn)購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格、總成本、總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例、已持有
流通受限證券市值占資產(chǎn)凈值的比例、資金劃付時(shí)間等。基金管理人應(yīng)保證上述信息的真實(shí)、
完整，并應(yīng)至少于擬執(zhí)行投資指令前兩個(gè)工作日將上述信息書(shū)面發(fā)至基金托管人，保證基金
托管人有足夠的時(shí)間進(jìn)行審核。


（5）基金托管人應(yīng)按照《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通
知》規(guī)定，對(duì)基金管理人是否遵守法律法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督，并審核基金管理人提供的有關(guān)書(shū)面信
息。基金托管人認(rèn)為上述資料可能導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的，有權(quán)查看基金管理人風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
就基金投資流通受限證券出具的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等備查資料，并有權(quán)要求基金管理人在投資流
通受限證券前就該風(fēng)險(xiǎn)的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)充書(shū)面說(shuō)明。否則，基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)
行有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財(cái)產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任，并有權(quán)


報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。


如基金管理人和基金托管人無(wú)法達(dá)成一致，應(yīng)及時(shí)上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)請(qǐng)求解決。如果基金
托管人切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，則不承擔(dān)任何責(zé)任。如果基金托管人沒(méi)有切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)
致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。


B.基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、
基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開(kāi)支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披
露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。


C. 基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運(yùn)作及其他運(yùn)作違反《基金法》、《基金合同》、基
金托管協(xié)議有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到書(shū)面
通知后應(yīng)在下一個(gè)工作日及時(shí)核對(duì)，并以書(shū)面形式向基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的
合理疑義進(jìn)行解釋或舉證。


在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理
人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。基金
托管人有義務(wù)要求基金管理人賠償因其違反《基金合同》而致使投資者遭受的損失。


對(duì)于依據(jù)交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能夠監(jiān)控的投資指令，基金托管人
發(fā)現(xiàn)該投資指令違反法律法規(guī)規(guī)定或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知
基金管理人，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。


對(duì)于必須于估值完成后方可獲知的監(jiān)控指標(biāo)或依據(jù)交易程序已經(jīng)成交的投資指令，基金
托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反法律法規(guī)或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理
人，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。


基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金托
管人并改正，就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證，對(duì)基金托管人按照法規(guī)要求需向中
國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。


基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管
理人限期糾正。


基金管理人無(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金托管人根據(jù)托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取
拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改
正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。




（三）基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查


基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括但不限于基金托管
人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨交易賬戶及其他投資所需
賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，根據(jù)管理人指令辦理清算交收、
相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。


基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、無(wú)故未執(zhí)
行或無(wú)故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金合
同》、本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金托管人限期糾
正，基金托管人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)并以書(shū)面形式向基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，
基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正，并予協(xié)助配合。基金托管
人對(duì)基金管理人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。基金
管理人有義務(wù)要求基金托管人賠償基金因此所遭受的損失。


基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)監(jiān)督管理
機(jī)構(gòu)，同時(shí)通知基金托管人限期糾正。


基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金
管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。


基金托管人無(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取
拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改
正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。


（四）基金財(cái)產(chǎn)的保管

A.基金財(cái)產(chǎn)保管的原則

1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。


2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人的正當(dāng)指令，不得自行運(yùn)用、處
分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)。


3、基金托管人按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨交易賬戶及其他投
資所需賬戶。


4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其他業(yè)務(wù)和其
他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的分賬管理，確保基金財(cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。


5、對(duì)于因基金認(rèn)（申）購(gòu)、基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與
有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒(méi)有到達(dá)基金托管人處的，基
金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)


負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的損失，基金托管人應(yīng)予以必要協(xié)助，托管人在已履行及時(shí)通知
義務(wù)的情況下對(duì)此不承擔(dān)責(zé)任，因管理人原因?qū)е峦泄苋藷o(wú)法履行通知義務(wù)的，托管人不承
擔(dān)責(zé)任。


B.募集資金的驗(yàn)證

募集期內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)按銷(xiāo)售協(xié)議的約定，將認(rèn)購(gòu)資金劃入基金管理人在具有托管資格的商
業(yè)銀行開(kāi)設(shè)的嘉實(shí)基金管理有限公司基金認(rèn)購(gòu)專(zhuān)戶。該賬戶由基金管理人開(kāi)立并管理。基金
募集期滿或基金停止募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數(shù)符
合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，由基金管理人聘請(qǐng)具有從事證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)
師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告，出具的驗(yàn)資報(bào)告應(yīng)由參加驗(yàn)資的2名以上（含2名）中
國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字有效。驗(yàn)資完成，基金管理人應(yīng)將募集的屬于本基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入
基金托管人為基金開(kāi)立的資產(chǎn)托管專(zhuān)戶中，基金托管人在收到資金當(dāng)日出具確認(rèn)文件。


若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到《基金合同》備案的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理
退款事宜，基金托管人應(yīng)提供必要協(xié)助。


C.基金的銀行賬戶的開(kāi)立和管理

基金托管人以基金托管人的名義在其營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)資產(chǎn)托管專(zhuān)戶，保管基金的銀行存
款。該賬戶的開(kāi)設(shè)和管理由基金托管人承擔(dān)。本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，均需通過(guò)基金托
管人的資產(chǎn)托管專(zhuān)戶進(jìn)行。


資產(chǎn)托管專(zhuān)戶的開(kāi)立和使用，限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名義開(kāi)立其他任何銀行賬戶；亦不得使用基金的任何銀行賬戶進(jìn)行本基
金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。


資產(chǎn)托管專(zhuān)戶的管理應(yīng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、
《人民幣利率管理規(guī)定》、《利率管理暫行規(guī)定》、《支付結(jié)算辦法》以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
的其他規(guī)定。


D.基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開(kāi)設(shè)和管理

基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海
分公司/深圳分公司開(kāi)設(shè)證券賬戶。


基金托管人以基金托管人的名義在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司/深圳分
公司開(kāi)立基金證券交易資金賬戶，用于證券清算。


基金證券賬戶的開(kāi)立和使用，限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行
本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。



E.債券托管賬戶的開(kāi)立和管理

1、《基金合同》生效后，基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申請(qǐng)并取得進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)
拆借市場(chǎng)的交易資格，并代表基金進(jìn)行交易；基金托管人負(fù)責(zé)以基金的名義在中央國(guó)債登記
結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)設(shè)銀行間債券市場(chǎng)債券托管自營(yíng)賬戶，并由基金托管人負(fù)責(zé)基金的債券
的后臺(tái)匹配及資金的清算。


2、基金管理人和基金托管人應(yīng)一起負(fù)責(zé)為基金對(duì)外簽訂全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)回購(gòu)主協(xié)
議，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。


F. 其他賬戶的開(kāi)設(shè)和管理

在本托管協(xié)議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的
其他投資品種的投資業(yè)務(wù)時(shí)，如果涉及相關(guān)賬戶的開(kāi)設(shè)和使用，由基金管理人協(xié)助托管人根
據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開(kāi)立有關(guān)賬戶。該賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管
理。


G. 基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價(jià)憑證的保管

基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫(kù)；其中實(shí)物證券
也可存入中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司/深
圳分公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司或票據(jù)營(yíng)業(yè)中心的代保管庫(kù)。實(shí)物證券的購(gòu)買(mǎi)和
轉(zhuǎn)讓?zhuān)�由基金托管人根�?jù)基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實(shí)際有效控制下的實(shí)物證
券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。基金托管人
對(duì)基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制或保管的證券不承擔(dān)保管責(zé)任。


H. 與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別應(yīng)由基金托管人、基金
管理人保管。除托管協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時(shí)
應(yīng)保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人在合同簽署后5個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)、掛號(hào)郵寄等安全方式將合同原
件送達(dá)基金托管人處。合同原件應(yīng)存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門(mén)15年
以上。


對(duì)于無(wú)法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋授權(quán)業(yè)務(wù)章的合
同傳真件，未經(jīng)雙方協(xié)商或未在合同約定范圍內(nèi)，合同原件不得轉(zhuǎn)移。




（五）基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算

A.基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算


1、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核的時(shí)間和程序

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。基金份額凈值是指計(jì)算日基
金資產(chǎn)凈值除以該計(jì)算日基金份額總份額后的數(shù)值。基金份額凈值的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后4
位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)
定。


基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資
基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和
基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)工作日交易
結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金份額資產(chǎn)凈值并以雙方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金托管人。基金托管人
對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核后以雙方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予
以公布。


基金管理人為本基金的會(huì)計(jì)責(zé)任方，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平
等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，按照基金管理人對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)
果對(duì)外予以公布。法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)
家最新規(guī)定估值。B.基金資產(chǎn)估值方法

1、估值對(duì)象

基金所擁有的股票、權(quán)證、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、股指期貨合約、其它投資
等資產(chǎn)及負(fù)債。


2、估值方法

本基金的估值方法為：

（1）證券交易所上市的有價(jià)證券的估值

①交易所上市的有價(jià)證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)
（收盤(pán)價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化且證券發(fā)行機(jī)
構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；如最近交易日
后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類(lèi)似投
資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；

②交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（本基金合同另有規(guī)定的除外），采用第
三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)進(jìn)行估值；

③交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，按估值日收盤(pán)價(jià)減去可轉(zhuǎn)換債券收盤(pán)價(jià)中所含債券應(yīng)
收利息后得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；


④對(duì)在交易所市場(chǎng)掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券和私募債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，
在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。


（2）處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

①送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估
值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；

②首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)
難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；

③首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一
股票的估值方法估值；非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確
定公允價(jià)值。


（3）全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易的固定收益品種，選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種
當(dāng)日的估值凈價(jià)進(jìn)行估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的債券，
按成本估值。


（4）同一債券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按債券所處的市場(chǎng)分別估值。


（5）本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)
的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。


（6）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人
可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。


（7）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最
新規(guī)定估值。


C.估值差錯(cuò)處理

因基金估值錯(cuò)誤給投資者造成損失的應(yīng)按照基金合同和托管協(xié)議約定的估值差錯(cuò)處理
原則進(jìn)行處理。


當(dāng)基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告的，
由此造成的投資者或基金的損失，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)投資者或基金支付賠償金，就
實(shí)際向投資者或基金支付的賠償金額，由基金管理人與基金托管人按照管理費(fèi)率和托管費(fèi)
率的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。


由于一方當(dāng)事人提供的信息錯(cuò)誤，另一方當(dāng)事人在采取了必要合理的措施后仍不能發(fā)
現(xiàn)該錯(cuò)誤，進(jìn)而導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤造成投資者或基金的損失，以
及由此造成以后交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值計(jì)算順延錯(cuò)誤而引起的投資者或基金


的損失，由提供錯(cuò)誤信息的當(dāng)事人一方負(fù)責(zé)賠償。


由于證券交易所、期貨交易所、第三方估值機(jī)構(gòu)及其登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，
或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措
施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金
托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由
此造成的影響。


當(dāng)基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值與基金托管人的計(jì)算結(jié)果不一致時(shí)，相關(guān)各方應(yīng)本
著勤勉盡責(zé)的態(tài)度重新計(jì)算核對(duì)，如果最后仍無(wú)法達(dá)成一致，應(yīng)以基金管理人的計(jì)算結(jié)果
為準(zhǔn)對(duì)外公布。


D.基金賬冊(cè)的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照相關(guān)各方約定的同一記賬方法
和會(huì)計(jì)處理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置、登錄和保管本基金的全套賬冊(cè)，對(duì)相關(guān)各方各自的賬冊(cè)
定期進(jìn)行核對(duì)，互相監(jiān)督，以保證基金資產(chǎn)的安全。若雙方對(duì)會(huì)計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以
基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。


經(jīng)對(duì)賬發(fā)現(xiàn)相關(guān)各方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及時(shí)查明原因并
糾正，保證相關(guān)各方平行登錄的賬冊(cè)記錄完全相符。若當(dāng)日核對(duì)不符，暫時(shí)無(wú)法查找到錯(cuò)賬
的原因而影響到基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和公告的，以基金管理人的賬冊(cè)為準(zhǔn)。


E.基金定期報(bào)告的編制和復(fù)核

基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人和基金托管人每月分別獨(dú)立編制。月度報(bào)表的編制，應(yīng)于每
月終了后5個(gè)工作日內(nèi)完成。


在《基金合同》生效后每六個(gè)月結(jié)束之日起45日內(nèi)，基金管理人對(duì)招募說(shuō)明書(shū)更新一
次并登載在網(wǎng)站上，并將更新后的招募說(shuō)明書(shū)摘要登載在指定媒介上。基金管理人在每個(gè)季
度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)完成季度報(bào)告編制并公告；在會(huì)計(jì)年度半年終了后60日內(nèi)完成
半年報(bào)告編制并公告；在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后90日內(nèi)完成年度報(bào)告編制并公告。


基金管理人在5個(gè)工作日內(nèi)完成月度報(bào)告，在月度報(bào)告完成當(dāng)日，對(duì)報(bào)告加蓋公章后，
以加密傳真方式將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人復(fù)核；基金托管人在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并
將復(fù)核結(jié)果及時(shí)書(shū)面通知基金管理人。基金管理人在7個(gè)工作日內(nèi)完成季度報(bào)告，在季度報(bào)
告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人在收到后7個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，
并將復(fù)核結(jié)果書(shū)面通知基金管理人。基金管理人在30日內(nèi)完成半年度報(bào)告，在半年報(bào)完成
當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人在收到后30日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核


結(jié)果書(shū)面通知基金管理人。基金管理人在45日內(nèi)完成年度報(bào)告，在年度報(bào)告完成當(dāng)日，將
有關(guān)報(bào)告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人在收到后45日內(nèi)復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書(shū)面通知
基金管理人。


基金托管人在復(fù)核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)相關(guān)各方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人
應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以相關(guān)各方認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為準(zhǔn)。核對(duì)無(wú)誤后，基金
托管人在基金管理人提供的報(bào)告上加蓋業(yè)務(wù)印鑒或者出具加蓋托管業(yè)務(wù)部門(mén)公章的復(fù)核意
見(jiàn)書(shū)，相關(guān)各方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日之前
就相關(guān)報(bào)表達(dá)成一致，基金管理人有權(quán)按照其編制的報(bào)表對(duì)外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就
相關(guān)情況報(bào)證監(jiān)會(huì)備案。


基金托管人在對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、半年報(bào)告或年度報(bào)告復(fù)核完畢后，需蓋章確認(rèn)或出具相
應(yīng)的復(fù)核確認(rèn)書(shū)，以備有權(quán)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)文件審核時(shí)提示。


基金定期報(bào)告應(yīng)當(dāng)在公開(kāi)披露的第2個(gè)工作日，分別報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金管理人主要辦
公場(chǎng)所所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。


F.暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；

3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。


（六）基金份額持有人名冊(cè)的登記與保管

基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊(cè)，包括《基金合同》生
效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會(huì)權(quán)益登記日、每年6月30日、12月31日
的基金份額持有人名冊(cè)。基金份額持有人名冊(cè)的內(nèi)容必須包括基金份額持有人的名稱和持有
的基金份額。


基金份額持有人名冊(cè)由基金的基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基
金管理人和基金托管人應(yīng)按照目前相關(guān)規(guī)則分別保管基金份額持有人名冊(cè)。保管方式可以采
用電子或文檔的形式。登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的保存期限自基金賬戶銷(xiāo)戶之日起不得少于20年。


基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊(cè)：《基金合同》
生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會(huì)權(quán)益登記日、每年6月30日、每年12
月31日的基金份額持有人名冊(cè)。基金份額持有人名冊(cè)的內(nèi)容必須包括基金份額持有人的名
稱和持有的基金份額。其中每年12月31日的基金份額持有人名冊(cè)應(yīng)于下月前十個(gè)工作日內(nèi)
提交；《基金合同》生效日、《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項(xiàng)日期的基金份額持有


人名冊(cè)應(yīng)于發(fā)生日后十個(gè)工作日內(nèi)提交。


基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊(cè)，并定期刻成光盤(pán)備份，保存期
限為15年。基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊(cè)用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他
用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。


若基金管理人或基金托管人由于自身原因無(wú)法妥善保管基金份額持有人名冊(cè)，應(yīng)按有關(guān)
法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。


（七）爭(zhēng)議解決方式

相關(guān)各方當(dāng)事人同意，因托管協(xié)議而產(chǎn)生的或與托管協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，除經(jīng)友好協(xié)
商可以解決的，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲
裁，仲裁的地點(diǎn)為北京市，仲裁裁決是終局性的并對(duì)相關(guān)各方均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴
方承擔(dān)。


爭(zhēng)議處理期間，相關(guān)各方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、
盡責(zé)地履行《基金合同》和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。


托管協(xié)議受中國(guó)法律管轄。


（八）基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

A.托管協(xié)議的變更與終止

1、托管協(xié)議的變更程序

托管協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議的內(nèi)容進(jìn)行變更。變更后的托管協(xié)
議，其內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。基金托管協(xié)議的變更應(yīng)當(dāng)報(bào)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)備案。托管協(xié)議約定事項(xiàng)如與法律法規(guī)、《基金合同》的規(guī)定相沖突的，應(yīng)以法
律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定為準(zhǔn)。


2、基金托管協(xié)議終止的情形

發(fā)生以下情況之一的，本托管協(xié)議終止：

（1）《基金合同》終止；

（2）基金托管人解散、依法被撤銷(xiāo)、破產(chǎn)或有其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷(xiāo)、破產(chǎn)或有其他基金管理人接管基金管理權(quán)；

（4）發(fā)生法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定或《基金合同》規(guī)定的終止事項(xiàng)。


B.基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。



2、在基金財(cái)產(chǎn)清算小組接管基金財(cái)產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照《基金合
同》和本托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)安全的職責(zé)。


3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算
小組可以聘用必要的工作人員。


4、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變
現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。


5、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）基金財(cái)產(chǎn)清算小組成立后，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法
律意見(jiàn)書(shū)；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。


6、清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用
由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。


7、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，因本基金所持證券流通性受到限制、結(jié)算保證金相
關(guān)規(guī)定等客觀因素，清算期限可相應(yīng)延長(zhǎng) 。


8、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。


C.基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律
師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。


D.基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。







二十一、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)

對(duì)本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)、申購(gòu)贖回代理券商提供。


以下是基金管理人提供的主要服務(wù)內(nèi)容，基金管理人根據(jù)基金份額持有人的需要和市場(chǎng)
的變化，有權(quán)增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。




（一）產(chǎn)品訊息咨詢服務(wù)

投資者如果想查詢基金凈值、相關(guān)公告、基金產(chǎn)品與服務(wù)等信息，可通過(guò)撥打基金管理
人客戶服務(wù)電話400-600-8800（免長(zhǎng)途話費(fèi)）、（010）85712266，或登錄本基金管理人網(wǎng)站
（www.jsfund.com）進(jìn)行咨詢、查詢。




（二）客戶投訴與建議受理服務(wù)

客戶對(duì)我們工作的意見(jiàn)和建議，可通過(guò)客服熱線、留言信箱、電子郵件或信函等方式向
我們提出，對(duì)于普通投訴我們會(huì)在兩天內(nèi)予以回復(fù)，對(duì)于重大投訴的回復(fù)不超過(guò)72小時(shí)。







二十二、其他應(yīng)披露事項(xiàng)

無(wú)






二十三、招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式

本《招募說(shuō)明書(shū)》存放在基金管理人、基金托管人及基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)住所，投資者可在營(yíng)
業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)復(fù)印件。基金管理人和基金托管人保證其所提供的文本
的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。







二十四、備查文件

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予嘉實(shí)中關(guān)村A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金注冊(cè)的文件；

2、《嘉實(shí)中關(guān)村A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》；

3、《證券登記及服務(wù)協(xié)議》及附加協(xié)議；

4、《嘉實(shí)中關(guān)村A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》；

5、法律意見(jiàn)書(shū)；

6、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

7、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。


存放地點(diǎn)：基金管理人、基金托管人處

查閱方式：投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)復(fù)印件。










嘉實(shí)基金管理有限公司

2017年 5 月 2日